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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么S0增加，F0減少？
為什么會(huì)有新老兩個(gè)F0?
general F檢驗(yàn)是二級(jí)考點(diǎn)嗎？
請(qǐng)問高峰肥尾是F分布嗎？
為什么f為1-99.9%的反函數(shù)
如何得到已知f下x的均值和方差
老師，在這個(gè)視頻中關(guān)于2.2 joint f-test的習(xí)題中，為什么joint f-test中的分母是56.182/44.公式中不應(yīng)該是n-k-1嗎，我的理解是44-5-1.
F檢驗(yàn)中，F=MSR/MSE，分子應(yīng)該是MSR（即RSS/k），所以分子的自由度應(yīng)該是k吧。分母是MSE（即ESS/n-k-1），所以分母的自由度應(yīng)該是n-k-1吧。視頻中這部分是不是錯(cuò)了呢？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
老師，想請(qǐng)問這張圖應(yīng)該怎樣看呢？Spot Curve上的點(diǎn)就是站在2013年上，把S1, S2, S3...這些點(diǎn)串成一條曲線對(duì)么？2014的forward curve就是站在2013年，把f(1
老師好，你在下面解答同學(xué)的回復(fù)中寫道：roll yield和是否對(duì)沖無(wú)關(guān)。 比如long future，不論是否持有現(xiàn)貨。backwardation時(shí)，roll yield=(S-F)/S>0
老師，請(qǐng)問對(duì)于這條公式，NB=(ΔWC＋ΔF.A-Dep）*DR 這里的話是不是假如有處置固定置產(chǎn)的情況下并不是很適用？ 根據(jù)老師課件上的推導(dǎo)這里ΔF.A是Gross F.A 的delta 如果有處置固定置產(chǎn)的情況下 FCInv 應(yīng)該不等于 ΔGross F.A 呀？
老，這道題為什么F-S大于0，F(xiàn)C就是升值。講義里（F-S）/S≈rX-rY，那應(yīng)該是DC升值啊。
F不是期貨約定的執(zhí)行價(jià)嗎，F＞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利估計(jì)出來(lái)的價(jià)格，說明投資者應(yīng)該做多期貨呀
金程問答