第一問為什麼不考慮portfolio價值的增長率6.5%後再x 2% yield?
這個題是哪一章節(jié)的考題，強(qiáng)化班好像沒見過，是重點(diǎn)嗎？
這是哪個章節(jié)的題？
這題的原假設(shè)是什么啊
老師，可以問一下所以VAR的概念是類似于標(biāo)準(zhǔn)差VaR的平方的概念才是方差嘛
老師我這里有個問題0.5到1和1到1.5這兩段時間都包括了1這個時點(diǎn) 哪1這個時點(diǎn)應(yīng)該有兩個利率那為什么這個利率是3%而不是2.5%啊
這里能不能相減了做，就是圓的方程在另一條曲線下方，然后在0到π/2上對1/2（ρ1方-ρ2方）這樣做，其次我看不出我的計算過程哪里有錯，也用計算器驗證了一遍，是不是答案有些問題，
請補(bǔ)充說明一下B選項的兩個模型分別是什么，用來干什么？
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
為什么不是非系統(tǒng)性風(fēng)險？
這道題的c選項不應(yīng)該是Factor based approach對應(yīng)的risk attribution的表達(dá)嗎？為什么會是Top down approach?
這里有提到很多Set of risk factor and factor character，這個為什么不是factor based approach呢？
這題沒用換元法做，小于二分之π做出來對的，大于就不對了，為什么不換元的話第二個區(qū)間做不出呢，哪里出錯了能不能幫忙看一下
講義不寫了unrealized gain loss and minority interest都屬于cet.1?
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化怎么有風(fēng)險，credit risk里面算wcl不就是轉(zhuǎn)化percentile to percentile
金程問答