持有成本與看跌期權(quán)權(quán)的 價(jià)值呈負(fù)相關(guān),持有成本越高,看跌期權(quán) 價(jià)值越小。這句話是對的嗎？
請問這道題，我重新按照美國公司的算一遍：PV支A$=1.013502，PV收$=1.00082978。將PV支A$換算為美元=1.013502×1.14÷1.13=1.022471.則V$=1.00082978-1.022471=-0.0216413，為什么和答案不一致？
老師的視頻解析錯(cuò)了，應(yīng)該是A在B，C市場的價(jià)格都是C
老師好，為什么計(jì)算FP定價(jià)時(shí)，270-360天的AI不用扣除呢？
沒明白B選項(xiàng)，這不是說的IRC嗎？跟題目提問的巴三什么關(guān)系？
想問一下option on futures 的option結(jié)算之后，離這個(gè)futures結(jié)算還有一段時(shí)間??？如果不是的話不是跟普通的option一樣了嗎
在計(jì)算d-to-e的時(shí)候，e = A-L,under temporal method, A 和L不都是既有HR 又有CR嗎？為什么就直接H+C-C忽略掉liability里面用HR的部分呢？ 然后得出結(jié)論 d-to-e ratio在current rate method下更高
外匯遠(yuǎn)期的underlying是分母上的貨幣還是外幣？間接法下，到期時(shí)long方是買本幣，還是外幣
請翻譯一下C選項(xiàng)
這里面的payoff指的是什么？有公式嗎？
這道題，D選項(xiàng)，high quality liquidity asset為什么是減少呢？后面放的貸款都有很高質(zhì)量的擔(dān)保品，為何不是h？igh quality liquidity asset
這里C說的是潛在客戶?。╬otential），如果都不是銀行的客戶，銀行怎么做盡調(diào)呢？
驗(yàn)證的人的薪酬和模型的使用掛鉤，難道不會導(dǎo)致為了賺錢，從而放松驗(yàn)證，讓有問題的模型獲得驗(yàn)證通過嗎？？？
goodwill本來就不包含在common equity和retained earning里面啊，為什么還要剔除呢
請解釋一下每個(gè)選項(xiàng)
金程問答