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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師請問：在除權(quán)除息之后賣出股票為什么是Pw減去資本利得稅 而不是Px？（Pw 為 除權(quán)除息前價(jià)格 Px 為 除權(quán)除息后價(jià)格） 另外對于理解資本利得稅率和分紅稅率之間大小關(guān)系對于股價(jià)變動與分紅大小關(guān)系 有什么好的理解方法嗎 公式可以看懂 但是感覺在實(shí)物中依舊不可以理解 請問背后原理是什么？
FCINV，攤銷到未來幾年，是不是有各種方法算這個(gè)？要看題目具體要求。stable adjustment 公式，是不是一定根據(jù)今年微調(diào)的公式來
對于縱向和橫向劃分，感覺估值結(jié)果會不一樣，因?yàn)闄M向劃分其實(shí)第二階段的一部分NOI終值用r1折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)了，但縱向劃分第二階段全部NOI的終值都用r2折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)。這么理解對不對？如果不一樣，哪種方法更準(zhǔn)確？
這道題題干很長，是原版書后題Inventory一章的題。題目的解答是說US SEC沒有要求一個(gè)公司只能用一種存貨計(jì)價(jià)方法，但是要求US的公司都能適用IFRS的規(guī)則的趨勢，如果US SEC強(qiáng)制這么要求就不適用LIFO了。 1、這種理解對嗎？ 2、這些內(nèi)容在上面的題干都沒有提示啊，還是有提示我沒讀出來？
var的時(shí)候再除以根號250。但答案是把不同的fund volatility先除以根號250，再算volatility of the portfolio, 再算var。這兩種方法算出來的結(jié)果不一樣，為什么我的做法不對?。?
習(xí)題集181題，選項(xiàng)ABC都沒問題，但覺得D選項(xiàng)也是對的，D選項(xiàng)是在公司的資產(chǎn)負(fù)債表中多留10million的準(zhǔn)備金，應(yīng)該是屬于Cash reserve account之類的能夠提升內(nèi)部評級的方法
這里在比較future spot rate 和forword rate 時(shí)說，第一，這個(gè)future spot rate 是我分析師自己估計(jì)出來的，那這個(gè)是如何估計(jì)的？有計(jì)算方法么，考試時(shí)會要求估計(jì)
3040849 是bond price ，interest expense是A列，我可以用3040849* Market rate ，但這貌似與SL方法無關(guān)，如果3040849是Ending balance
這個(gè)題，出現(xiàn)多個(gè)字母的公式，經(jīng)常因?yàn)楣綍?，但是套錯(cuò)數(shù)據(jù)而算不出來。有沒有什么方法或者應(yīng)該怎么分辨公式中哪個(gè)字母對應(yīng)哪個(gè)數(shù)據(jù)？
補(bǔ)充條件（N公司花了28million 收購 V 百分百的股權(quán)） 1.求解20題2.24 題的題干的意思是不是：根據(jù)C的評估方法，N的最合理的解釋是 c 是正確的 因?yàn)閠emporal method
講的比較模糊，都是確保負(fù)債能匹配的前提下，對盈余部分/或hedging以外部分，做收益最優(yōu)的配置吧。 那么從這道題來看，請教是如何來判斷的？也就是說具體是有什么情況、設(shè)么場景是兩種approach明顯只適用一個(gè)方法的？
在equity swap里面，假設(shè)我們需要計(jì)算valuation，為什么不可以在當(dāng)前時(shí)間按照求fixed rate的方法得到一個(gè)新的swap rate，接著與原來swap rate做差，最后貼現(xiàn)回t
另類投資，原版書第8題，第二階段的cap rate為什么不能直接用題目表格中的6.5%，而是用re-g=8%-4%=4%呢？相應(yīng)的第6題，在計(jì)算房產(chǎn)價(jià)值時(shí)，NOI/cap rate，cap rate就是直接用的表格中的cap rate數(shù)據(jù)。為什么這兩題采用cap rate的取數(shù)方法不同呢？
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