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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
，但是在theshold之上就都可以包含進(jìn)去。 3.操作風(fēng)險中，關(guān)于AMA方法卷積的計算，是否還在今年考綱內(nèi)？ 非常感謝！
股票A進(jìn)入portfolio，理由是不一樣的。beta的理由是程序算的，alpha的理由是manager動腦分析出來的，這么去理解兩種方法對嗎？
老師 模考題第一套87題，問的是at least HKD30million的概率，第一步是標(biāo)準(zhǔn)化，但是標(biāo)準(zhǔn)化的時候老師給的方法是，（30-均值）除以標(biāo)準(zhǔn)誤 然后得到數(shù)值再查表。我這里很不會，請問
？ 舉一反三，衍生問題： 另外，這里三個公司都有殘差與應(yīng)變量關(guān)聯(lián)的問題，解決方法是把這個變量從殘差中摘取出來，可以解決，不是致命問題對嗎？ 而相應(yīng)的，ARCH模型判斷出來的如果有條件異方差，則這個ARmodel是致命問題，要槍斃這個model，重新假設(shè)回歸關(guān)系對吧？
想問下老師，這個implied goodwill的計算方法。按照goodwill的定義，它應(yīng)該等于acquisition cost -FV of net identifiable asset。那么
systematic）這個選項。然而實際正確答案卻選C。能解釋一下，為什么這里不選B嗎？我看到您給另一個同學(xué)的解答中提到，因子擇時更可能在自由裁量的管理人中實施，尤其是那些采用自上而下方法的管理人
老師，我也沒明白這道題為什么選B而不選C？我看到有其他老師解釋說：在IFRS處理方法是：reverse the deferred tax asset. 在US GAAP下，處理方式有所不同
giffen商品是否可以這樣理解，商品需求量變化的其他兩個因素：一個是替代效應(yīng)，一個是收入效應(yīng)。替代效應(yīng)中商品價格下降，即實際購買力上升，導(dǎo)致消費水平需求量增加，此時替代效應(yīng)為正。如果收入效益為負(fù)
are2%，什么意思？我的意思是可能等么？3. Q9 1） Method 1 指的什么方法？2） arbitrage free valuation 和binomial int rate tree這兩個方法
想請教下老師，這頁ppt上y=a＋b1X＋b2X^2＋殘差，雖然能理解老師所教的帶入常數(shù)來判斷是否線性的方法，但是如果b1=b2=1的話，那這個函數(shù)不是應(yīng)該近似于一元二次函數(shù)嗎，一元二次函數(shù)不是直線
政府債券，每年會有浮動利息拿（＋i），但我怕i少了，所以我用（-i＋k）來對沖，這樣我可以拿到一筆固定的k； 對沖方法：怕i下降，就做空期貨，spot真的下降了，德國政府債券的i少了，但期貨賺錢了
還有沒有什么 能避免流動性陷阱并且造成經(jīng)濟(jì)上升的方法。 謝謝。也就是解釋一下聯(lián)儲主席手上的牌 。辛苦了！
，賣掉10年的bond，他用這個方程：7.109=2.895X （1-X)13.431, 也就是利用duration不變的方法計算出3年和3年的債權(quán)權(quán)重。這里我理解是不是利用Dollar
需要beta=0時，我需要找到第三個股票按權(quán)重解方程最后才能得到一個beta為0的組合，所以市場中性的這個方法嚴(yán)謹(jǐn)點不是beta=0，而是每個股票隨市場變化的金額相等，這樣我一long一short最后大盤波動的時候我整個組合變化金額為0，而不是變化百分比為0，我理解的對嗎？？？
第一題和第三題的處理方法真的不沖突嗎？第一題中，H模型計算直接假定D0為2013年的$48/$50 = $0.96，然后4年都不變，D1計算的時候直接用這個0.96*1.06的第二階段增長率，計算
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