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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師你好 有幾個問題搞不太清楚。 1）減少蒙特卡羅模擬誤差的方法到底是增加一條路徑中價格變動的次數(shù) 還是增加模擬價格的路徑數(shù)（即多模擬幾次）？ 2）這個要減少的誤差指的是什么？指的是蒙特卡羅最后
請問老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時刻進(jìn)行折現(xiàn)到0時刻嗎，可是F0在T時刻不一定還是F0原來的這個執(zhí)行價格吧，不是應(yīng)該在T時刻又另外有一個新的執(zhí)行價格嗎，這樣的計算方法對嗎？還有第二個問題是
。我現(xiàn)在很著急也很糾結(jié)，因?yàn)槁犂蠋熣f還是看基礎(chǔ)課程最好，但是真的怕來不及。我現(xiàn)在每天有7個小時的學(xué)習(xí)時間。不知道現(xiàn)在應(yīng)該采用什么方法進(jìn)行復(fù)習(xí)比較合適？應(yīng)該怎么安排時間？希望盡快得到您的指點(diǎn)！謝謝您的指導(dǎo)！
負(fù)債 增加-記為貸方？ 另遞延所得稅負(fù)債是指按照會計方法應(yīng)該交稅100， 但是實(shí)際按照稅法我交了50塊的稅。因?yàn)樯俳灰院罂隙ǖ醚a(bǔ)上，所以叫做遞延所得稅負(fù)債。這種理解對嗎？
你好 關(guān)于老師在里面說的，債券無論你怎么去投資，如這里投資三年期，有多個方法，可以先投一年(SPOT RATE是S1), 及2y1y ，也可以了一次性投三年(S3), 為什么說得到總收益(本息)是
%， USA 的Rf是3%， 所以應(yīng)該先借BUN，再換成USD在美國投資，最后換回來BUN。 所以這種才是最大的獲利方式。 但是題目中要求的是，先借1000美金，所以計算出來的結(jié)果是美金而且套利比較小。 我的問題是如果考試沒有這種特殊要求，還是按照先借BUN的方法來算是吧
老師，目前我對于PIT這個方法的理解是：首先要有一個估計var的模型，而這個模型涉及到對于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個分布，找到了var，然后再用pit
最后一題，解釋income based方法不行的時候，說分母不好預(yù)測他的答案是這么寫的：This is because the cost of debt in WACC is based
allowed to be purchased with brokerage commissions. 老師，請問B為什么不對，感覺B比C更寬泛一些，C局限了軟美元的用法在研報上，可能除了研報還可以有其他直接用于客戶的方法呢。B錯在哪里呢？
來自于即期匯率（B選項(xiàng)）？不是C？ 3、原版書P408，Example2 ，第五題，我用以下方法是否正確？：0.1714→0.1724，增值0.58%，0.58%＋2.2%=2.78%≈3%？ 3
的，最后結(jié)果應(yīng)該是90，而不是現(xiàn)在的80million。（例題里的計算方法，實(shí)際上是認(rèn)為題干中給出的FC是個net值，也就是購買和處置相抵的結(jié)果。因?yàn)镕C是net值，為避免重復(fù)計算，從NCC中扣除。這個做法和閱讀題干得到的直覺不符。希望研究員老師不看答案，自己先做題，然后感覺一下。）
半年YTM換算到每個月YTM用的方法，為什么不是直接除以6呢？之前不是很多題目是算出了按計算器算出了半年的YTM，然后再乘以2變成年化利率嗎？為什么這里的計算就這么復(fù)雜了？
精 不考慮利息的問題了。如果要反應(yīng)利息變化造成的影響，這種變形我認(rèn)為是不可取的，這樣會導(dǎo)致出現(xiàn)兩種財務(wù)指標(biāo)計算方法出現(xiàn)不同結(jié)論的情況，存在很大的誤導(dǎo)性。
/E也就是現(xiàn)成的對嗎 所以我們不用自己計算 還是說需要計算trailing P/E ？我在這里有點(diǎn)疑惑 可以詳細(xì)闡釋一下嗎 3.B和C選項(xiàng)針對的是哪種multiple方法呢？（我知道law of one price是針對compareable）
金程問答