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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，equity swap公式里面，究竟f是futures price, 還是F是futures price? 這里f和F英語中分別叫什么？
14：59 所以如果零時(shí)刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯？
這道題為什么用f(x=4)-f(x=0),不是應(yīng)該用f(x=4)-f(x=1）嗎？
浮動(dòng)端f1 f2 f3 f4默認(rèn)是一樣的么 還是假設(shè)一樣？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
cmo 的A層級(jí) 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風(fēng)險(xiǎn)最大? 在controction 下 經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
為什麼這裡老師說PV(D)是無風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)的現(xiàn)值？ 轉(zhuǎn)換成莫頓模型的話，應(yīng)該是假設(shè)公司的零息債務(wù)？ 有點(diǎn)混亂..
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
forward point in percentage 是（F-S）/F嗎？
f(-1)為什么等于1-f(1)
這個(gè)F（11%）為啥等于F[（11%-8%）/14%]？
金程問答