請(qǐng)問(wèn)raroc 的分子after-tax risk-adjusted expected return怎么理解呢？是after-tax revenue -- EL？ 還是 after-tax (revenue -- EL)？按損失遞減收入的原理，應(yīng)該是后者嗎？
老師好，一元線性回歸假設(shè)如下對(duì)嗎？請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有多余、缺漏 1.誤差項(xiàng)均值為零 2.誤差項(xiàng)的方差恒定（同方差性） 3.誤差項(xiàng)獨(dú)立，無(wú)自相關(guān)性 4.誤差項(xiàng)可加，自變量與誤差項(xiàng)不相關(guān) 5.沒(méi)有極端值
請(qǐng)問(wèn)這道題，為什么折現(xiàn)時(shí)候用一年，題目中不是說(shuō)兩年嗎 with the first payment occurring two years from today，還是說(shuō)是bgn模式
這里為啥中間變量中間變量是p和θ
老師，是不是cdo, mbs pt都是證券化的具體例子？只有covered bond 不是證券化，因?yàn)椴环蟬pv的這個(gè)特征？
如何通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)誤的數(shù)值來(lái)判斷研究人員說(shuō)的究竟是對(duì)還是不對(duì)？ 看之前的解答，有老師表示“檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量等于樣本均值（2500）除以標(biāo)準(zhǔn)誤（40），然后將檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（62.5）和關(guān)鍵值做比較得出結(jié)論，很顯然是拒絕原假設(shè)的，這樣就得出結(jié)論了”沒(méi)太看懂，麻煩再解釋一下。
為什么m未知對(duì)應(yīng)的是非條件PD，m已知對(duì)應(yīng)的是條件PD？如何得出這個(gè)結(jié)論的？
怎么看，對(duì)沖是要賣(mài)還是買(mǎi)呢，投資組合與S&P是相同的所以是負(fù)向?qū)_，那什么情況下是正向呢，EXAMPLE3中，投資組合與國(guó)債對(duì)沖，這種是賣(mài)還是買(mǎi)呢
老師，那為什么涉及存貨的跌價(jià)計(jì)算的時(shí)候不管是減值損失還是轉(zhuǎn)回都對(duì)cash flow不產(chǎn)生影響，這又跟財(cái)務(wù)報(bào)表還有稅務(wù)報(bào)表有關(guān)系嗎？
期貨的價(jià)格小于遠(yuǎn)期的價(jià)格，之前寫(xiě)的是價(jià)值，這里怎么是價(jià)格了，是否能夠理解成，利率正相關(guān)，不管價(jià)值還是價(jià)格都是期貨大于遠(yuǎn)期，負(fù)相關(guān)，遠(yuǎn)期大于期貨
在IFRS下，如果一個(gè)長(zhǎng)期資產(chǎn)已經(jīng)在做減值測(cè)試，若book value＜recoverable value ,是否可以?xún)r(jià)值回轉(zhuǎn)？那我們?cè)谟胷evaluation model 是不是等同于在做減值，因?yàn)閮r(jià)值也是可以增減？這兩者有什么區(qū)別，在revaluation model下不需要做減值測(cè)試了？
老師，這里為什么不可以用近似的方法呢？這樣得到的答案約等于b
老師，為什么存在jump的時(shí)候，抵押品就沒(méi)有作用了嗎？對(duì)手公司違約，匯率大跌，如果我是看跌匯率，我的敞口是應(yīng)該是變大的呢。
這里第二段是什么意思， standardized approach hi是指什么方法
美國(guó)準(zhǔn)則下存貨減值是否可以轉(zhuǎn)回
金程問(wèn)答