long hedge這里，前面有一頁PPT不是說我是short的時候才Long the future嗎？但我如果是short的話不是鎖定賣出價嗎，為啥又跟未來買入有關？？？
這里的long，擔心價格下降是啥意思啊，是我簽訂了一個合約，我未來T時刻要買入這個資產，所以我擔心價格下降是這個意思嗎？
老師，我這么理解對嗎？通常隨著到期日的臨近，St會趨近于Ft，但由于對沖的合約里的underlying asset與你原先long/short的asset不同或者兩份合約的期限不一致，導致St不等于Ft，basis risk產生.
什么時候是S除以根號N-1啊，是樣本方差嗎？不是標準樣本誤差
long方不是鎖定買入價嗎？為啥又short future，這張圖是啥意思呀?jīng)]看明白
老師好！視頻第38分最后一真題例題中，董事會出售決議是9月末，確定的購買承諾是10月份，如果是10月份確認持有待售，按老師后面講的兩個例題（一個是1月31日，一個是6月15日）來看，10月份應當計提折舊。
老師好！視頻第38分最后一真題例題中，董事會出售決議是9月末，確定的購買承諾是10月份，為什么確認持有待售資產是9月末？
這兩個公式是不是都需要記下來，因為感覺第二個通過凸性來推導的有點復雜
為什么這里r1‘，的式子中， 是k*（theta-r0’）， 而不是k*（theta-r0）
原版書34頁的例題，解答里那張表格，里面數(shù)字是怎么計算出來的？
第四問的statement2能否進一步詳細解釋下？
這道題的選項如果沒出現(xiàn)narrow framing，出現(xiàn)了avaibility bias，是不是也對？
representativeness bias代表性偏差，是否可以用技術分析（歷史推未來）作為例子？
在corp issue裡的ROIC 跟這裡的MOIC 可以理解成同一東西嗎？ 公式背後logic很像
第一題，表1中的AI over life of futures contract=0，說明合約期間沒有coupon還是沒有AI？這塊有點沒懂，因為后面又給出了AI-T=0.2
金程問答
