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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
2017年3月份卷二問題5投資組合管理中這道題，按照VaR=M-kσ的話，M值即期望回報(bào)率是0.05，正態(tài)分布的累計(jì)分布函數(shù)N，N (0.05) = -1.645，即K是-1.645，sigma是
這個(gè)case的第一道題的B選項(xiàng)是不是可以理解為，這些客戶是N的家人和朋友，所以N知道他們的信息并聯(lián)系他們無可厚非。對(duì)于老師和答案中說的和離職后聯(lián)系不算違規(guī)這一點(diǎn)不能理解，煩請(qǐng)老師解答。 這一題我選的
【1】請(qǐng)問PMT是指一個(gè)月的還款額？還是指我前三年的還款額？ 【2】我們?cè)谟?jì)算前3年（未調(diào)整利息前）的PMT時(shí)，t=3時(shí)的FV=0是為什么？不是應(yīng)該是t=30時(shí)的FV=0才對(duì)嗎？ 【3】N=12
老師，第40題有兩個(gè)問題： 1、講課老師給的條件都是按照半年的條件：N=6 Y=4.3 PV-95 PMT=4 FV=？ 可不可以都按一年的數(shù)值輸入：N=3 Y=8.6 PV=-95 PMT=8
老師，如截圖右下角。請(qǐng)問這里面99%就確認(rèn)是2.33, 是因?yàn)槲覀兯愕氖沁`約分布所以是左邊的損失分布 所以是單尾的？還是因?yàn)楣絘lpha<N() ,這樣的形式所以是單尾的？ 但是，我在思考的是
在復(fù)習(xí)固定收益的計(jì)算中，有如下疑問： 1、原版書固定收益章節(jié)中，凡涉及計(jì)算bond price時(shí)，若題中已知N、I/Y、及PMT，感覺不能通過金融計(jì)算器求出PV，原因是否因FV實(shí)際并不等于100
你好，原版書后題第19頁第10題，本題我這樣方法是否可以，考慮到幾何平均，如果是N個(gè)非負(fù)的各個(gè)數(shù)據(jù)，是直接相乘，再開N次方，而對(duì)于回報(bào)率這些帶有負(fù)數(shù)的，需要是同時(shí)間加權(quán)一樣的做法，(1+R1
死了，每年保險(xiǎn)公司支付年金相等，50歲買的保險(xiǎn)公司要付錢15年（N大）那么保險(xiǎn)公司收取的成本（PV）就會(huì)大，income yield就小，而60歲買的保險(xiǎn)公司只需要付10年（N比較小）那么保險(xiǎn)公司收取的成本PV就小，income yield就大啊。 我這個(gè)理解里面哪里錯(cuò)了？（和題目描述結(jié)論是反的）
老師，記得還有個(gè)簡(jiǎn)便的方法就是：把未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，F(xiàn)V=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
老師好，這道題，我不知道自己理解的哪里有問題，也看不明白它給的答案。 N是360，r是0.006667沒問題，但為什么pv是100000，而且我用那四個(gè)鍵算，算不出來他的答案。
老師，這道題看不懂啊，我覺得資產(chǎn)應(yīng)該是兩部分之和。那20000的PV，按計(jì)算器4年每年年利率I/Y3.5%的話，N=4，算出來的FV應(yīng)該是22950啊。
請(qǐng)問：這個(gè)samplesize是5，每次抽出來只有abcde五種可能嗎？比如要估計(jì)10個(gè)人的平均身高，樣本容量選擇n=3，那么BS1為164,163,180，而BS2很可能就不是這幾個(gè)身高。
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