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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
買入一只stock價格S0，short一份衍生品如3個月后以forward price賣出，這個forward price=S0*（1＋Rf）^n，所以才有asset-derivatives=Rf吧，這里應該是減號吧，因為買入asset比如賣出衍生品才行啊。
老師，使用金融計算器進行方差計算的時候，如何清上一次的數(shù)據？譬如上次我輸入了10個數(shù)，這次我只輸入8個，結果我發(fā)現(xiàn)個數(shù)n我修改不了，這樣子計算出來就是不對的
問題一：請看圖片3，為什么此時的N=2而不是3呢？FV折回到0時刻時不應該是折3次嗎？問題二：上大學的應該是先付年金吧，為什么這里不用BNG模式呢？
但是這道題如果不看前面的條件 只看后面給的FV=100，t=1.5，m=2，n=1.5的話，帶入FV=PV(1+r/m)^mn，也能算出來1.5年的債券的現(xiàn)值吧？但是這樣算出來跟答案不一樣是怎么回事
不是說equal-weighted index每只成分股的市值要是一樣的嗎？為什么第14題里面給的三只成分股 股數(shù)x股價 都不一樣，就可以直接用R x（1／n）相加來算return on the index？
我想問一下，關于中心極限定理結論的一些問題，他的結論是說x8服從正態(tài)分布，總體均值等于樣本均值，總體方差等于n分之樣本方差嗎？X8是什么意思呀？
NPV不是從C0＋C1/(1＋r)＋C2/(1＋r)^2............到Cn/(1＋r)^n PI分子是所有未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)求和，為什么是NPV＋CF0啊，那分子不就是兩個C0了嗎？
書后習題冊P106 第12題 這里所說的”lock in a rate of return”就是指在公式”PVA*（1＋RA）^n = PVL*(1＋RL)”中的RA=RL嗎？如果是的話，題目中的rate of return是指上述公式中的哪個變量呢？Cash flow yield又是哪個變量呢？
假設檢驗，不應該是樣本均值減去原假設的均值，再除以根號n分之標準差嗎，這里為什么分母直接除以標準差，分子又說是均值減去實際值？尤其在分子上面，如何區(qū)別題目中哪個是原假設？哪個是樣本均值？
老師講解的第三個選項，在求第三年還欠銀行多少錢的時候，能不能用0時刻算到第三年的fv來求，為什么這樣算出來不對（N=36,I/Y=0.3125,PV=-100000,PMT=463.12)
假設100元初始投資bond，為期2年，coupon rate=6%，每半年支付，TYM=7%，求fv?？刹豢梢杂?00*（1 3%）^4求解？發(fā)現(xiàn)求出的值與計算器用pmt=3，n=4，ytm=3.5%，pv=-100求出的值不一樣
quarterly, will grow to ￡25,000 at the end of 10 years is closest to多少，是不是應該先算EAR=(1+6%/365）^365 -1，然后I/Y=EAR/4，PV=0,FV=25000,N=40,CPT:PMT,這個解題思路對嗎
PV 不是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)而得的嗎？在這里等于FV除以 （1+R）的n次方呢 PV=CF/(1+r)+CF/(1+r)的平方+（CF+FV）/(1+r)的三次方 不應該是這樣計算的嗎
這道題難道不能當成一個年金的題嗎，在第五年要支付75000，那可以從現(xiàn)在開始存五年，F(xiàn)V是75000，N=5，PV=0,I/Y=6,求PMT，得出的PMT=12551.6，所以需要現(xiàn)在需要投入12551.6.這樣不可以嗎
865代表的是我0時刻，購買的比如是T時刻到期時候的期貨價格。那這里的877呢，指的是3個月后，T時刻到期時候的期貨價格？然后883指的是T+n時刻期貨到期的價格？
金程問答
