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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這些模型是只在評(píng)估零售信貸業(yè)務(wù)的客戶信用等級(jí)時(shí)使用嗎?其他信貸業(yè)務(wù)也可以用嗎？和前面說(shuō)的rating system有關(guān)系嗎？
D 在哪里可以體現(xiàn)出是對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)？要怎么區(qū)別產(chǎn)品是對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)？那其他風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖要通過(guò)什么產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)呢？
老師好 近期債券市場(chǎng)的暴跌是什么原因？是預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)要變好了拋售債券？還是信用邊際收緊導(dǎo)致的流動(dòng)性問(wèn)題？能否解答一下謝謝。
巴塞爾協(xié)議 II 嚴(yán)重依賴外部信用評(píng)級(jí)，而巴塞爾委員會(huì)希望機(jī)構(gòu)建立自己的非評(píng)級(jí)類的方法，減少對(duì)于評(píng)級(jí)機(jī)制的依賴。 請(qǐng)問(wèn)講義那裡能找到？
142頁(yè)，通過(guò)copula計(jì)算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風(fēng)險(xiǎn)部分已知兩個(gè)資產(chǎn)分別的違約概率求違約相關(guān)性的公式計(jì)算呢？
請(qǐng)問(wèn)下老師，信用利差不是credit spread嗎，這里寫的是G spread，麻煩老師解釋一下這里對(duì)嗎？還有兩者的區(qū)別是是啥？謝謝老師！
關(guān)于EL的這兩句話我沒(méi)太理解，EL可以計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期損失，那下面的計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是什么意思呢？
這道題的1有些不太明白，對(duì)于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是雙向的，那么sell option的一方?jīng)]有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，這還是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
此題讓定義various factors of the credit crisis的一種，是信用危機(jī)，請(qǐng)問(wèn)為何b 是在說(shuō)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 竟然是正確選項(xiàng)？感覺(jué)b已經(jīng)跑題了
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第101題D，請(qǐng)問(wèn)代理賬戶是什么意思？誰(shuí)代理誰(shuí)的什么賬戶？喪失抵押品贖回權(quán)是指誰(shuí)喪失？借款的人還是借出錢的人？
請(qǐng)老師講一下信用風(fēng)險(xiǎn)百題55題 好嗎？ 什么叫running spread？ 我的困惑是用PD*LGD*sigma PVEE？沒(méi)有sigma PVEE CS*EPE 有沒(méi)有EPE 請(qǐng)指教 謝謝
那I選項(xiàng)，除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都應(yīng)該劃為操作風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不是不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)么？？
1.對(duì)于yield curve 來(lái)說(shuō)，他們是到期期限不一樣導(dǎo)致的，它們的信用風(fēng)險(xiǎn)是一致的。 2.yield curve 就是 par curve 對(duì)嗎？
seller需要支付或有賠付，那seller應(yīng)該是金融公司，而underlying asset應(yīng)該是企業(yè)的資產(chǎn)，為什么金融公司的會(huì)和企業(yè)的asset信用質(zhì)量高度相關(guān)？
經(jīng)濟(jì)好，l會(huì)上升，信用利差，credit premium下降，整體收益率會(huì)怎么變？ 股票也是，經(jīng)濟(jì)好，股票對(duì)應(yīng)的premium下降，整體股票收益率會(huì)怎么變化？ 為什么？
金程問(wèn)答