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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問，對信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對嗎？
請問當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行時，高等級債券和低等級債券的信用風(fēng)險(xiǎn)都會上升，那可以同時買入兩種債券的CDS嗎？不做多空交易的話。
請問當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行時，高等級債券和低等級債券的信用風(fēng)險(xiǎn)都會上升，那可以同時買入兩種債券的CDS嗎？不做多空交易的話。
您好，前半句我可以理解，但是為什么后半句就有更小的敞口對于信用和股票風(fēng)險(xiǎn)呢，條件風(fēng)險(xiǎn)模型里，只是有這兩個factor但也沒說這倆就是小的呀
如果是IRB法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)，這里是否會考慮diversification。無論是foundation還是advanced，PD都是由銀行自己提供，而計(jì)算WCL時，相關(guān)系數(shù)是會有作用的。
請問老師operational risk 一般是99.9% 1-year， market risk 99.9%,但時間一般都是很多的時間例如10天，60天。 那信用風(fēng)險(xiǎn)為什么也是99.9%， 為什么
CCR里面lockoutperiod鎖定起來等待補(bǔ)充資產(chǎn)，但是怎么能保證3年后一定有足額的資產(chǎn)池呢？信用卡一直都是短期的流動借款呀
老師這些模型是只在評估零售信貸業(yè)務(wù)的客戶信用等級時使用嗎?其他信貸業(yè)務(wù)也可以用嗎？和前面說的rating system有關(guān)系嗎？
D 在哪里可以體現(xiàn)出是對沖利率風(fēng)險(xiǎn)？要怎么區(qū)別產(chǎn)品是對沖信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)？那其他風(fēng)險(xiǎn)的對沖要通過什么產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)呢？
老師好 近期債券市場的暴跌是什么原因？是預(yù)測經(jīng)濟(jì)要變好了拋售債券？還是信用邊際收緊導(dǎo)致的流動性問題？能否解答一下謝謝。
巴塞爾協(xié)議 II 嚴(yán)重依賴外部信用評級，而巴塞爾委員會希望機(jī)構(gòu)建立自己的非評級類的方法，減少對于評級機(jī)制的依賴。 請問講義那裡能找到？
142頁，通過copula計(jì)算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風(fēng)險(xiǎn)部分已知兩個資產(chǎn)分別的違約概率求違約相關(guān)性的公式計(jì)算呢？
請問下老師，信用利差不是credit spread嗎，這里寫的是G spread，麻煩老師解釋一下這里對嗎？還有兩者的區(qū)別是是啥？謝謝老師！
關(guān)于EL的這兩句話我沒太理解，EL可以計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期損失，那下面的計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是什么意思呢？
這道題的1有些不太明白，對于交易對手風(fēng)險(xiǎn)是雙向的，那么sell option的一方?jīng)]有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，這還是交易對手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
金程問答