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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個題視頻里第6題，信用利差大說明經(jīng)濟(jì)不好，前面又說短期利率升高那應(yīng)該是去調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)過熱，那這種怎么判斷經(jīng)濟(jì)處于什么階段？
老師，信用風(fēng)險第219頁的圖形里，違約人曲線和不違約人曲線的交叉點(diǎn)意味著什么？如果說評分對應(yīng)是700分，占比是10％
這道題到b選項，信用風(fēng)險在用內(nèi)部模型法的時候是不是也考慮相關(guān)系數(shù)了？這也是不是也考慮了分散化啊
老師 如果在市場上觀察到企業(yè)AA級收益率比十年期國債收益率高（信用違約互換利差大）說明當(dāng)期的風(fēng)險也會加大嗎？
59題問的是那種風(fēng)險被supported是啥意思？還有題干最后說的違約的collateral從notional中提取出來是啥意思，對信用風(fēng)險有影響嗎
以公允價值計量變動計入當(dāng)期損益，信用風(fēng)險損失又計入其他綜合收益，這種負(fù)債的分類是什么？金融負(fù)債分類沒有資產(chǎn)分類那里的全面呢
這題還是不明白，希望老師解答一下，是站在發(fā)行人的角度，還是站在買abs的投資人的角度，還是站在要還信用卡的人的角度？
老師請問funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風(fēng)險時會使用這個指標(biāo)呢，如果所有信用風(fēng)險資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
說到這個Var，操作風(fēng)險，信用風(fēng)險，市場風(fēng)險里都會用Var來衡量么？那我們用delta normal及gamma這種方式來衡量var，只要針對的是市場風(fēng)險，對么？
老師，這道題只考慮了信用風(fēng)險所以第一步就是算的rwa對嗎？各類債券對應(yīng)的權(quán)重表是在哪里查呀？老師可以給一下嗎？
信用分層的投機(jī)和投資級的分界到底是BB還是BBB啊。老師說的是BB ，但是我在標(biāo)普和惠譽(yù)的是BBB-，穆迪的是Baa3?
圖片中的題，當(dāng)時是說因為公司信用較高，所以可能會忽視default risk，所以，更要重視default risk。但是這個題說，垃圾債更注重default risk，到底哪個更注重default risk呀
非銀行金融機(jī)構(gòu)包括信托公司、基金管理公司、證券公司、保險公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、典當(dāng)行、汽車租賃公司和信用社等
老師好，發(fā)生信用損失一種情況是市場利率像不利于自己的方向變動，另一種情況是交易對手違約，這樣選C可以嗎？
信用風(fēng)險百題32題，Merton模型算DD=(lnV-lnK)/σ這里的σ是百分比σ嗎？不用乘以Value嗎？是只有KMVmodel 算DD的時候σ要乘V嗎？
金程問答