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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
請問原版書r58 26題怎么理解？
原版書課后題360頁第25題
原版112頁，第2題，A沒看懂，請解釋，謝謝
原版書247頁第四題，怎么做？
原版書課后題 R34case1
原版書75頁 chance level是什么意思
原版教材第11頁最后一句話：For an upward-sloping yield curve, the forward rate rises as T* increases.
原版書例題27，算one year return，題目中是賣10年的CDS，但是最后算return 是用9年期CDS的price 減掉10年期CDS的price，為啥不是用10年的減掉9年的？
這個題以及原版書后題，看完解答還是不理解。為什么5年后賣出30年債，25年期的債券價格不用f(5,30)折現(xiàn)？為什么可以用現(xiàn)在時刻的25年spot rate 折現(xiàn)？
原版書R22例題11，稅前未實(shí)現(xiàn)短期損失是48000，稅后未實(shí)現(xiàn)短期損失是6000，那么差額42000應(yīng)該是realized gain吧？因?yàn)槲磳?shí)現(xiàn)的短期損失減少了，是因?yàn)橛?2000已經(jīng)從未實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換
這是原版書第223頁本reading總結(jié)的后一句話，想問一下，自回歸模型，是不是線性回歸呢？？Xt與Xt-1之間的線性，與Xt與t之間的線性，都是線性嗎？？
請問casebook中2015年和2014年CME中的B題目，答案解析中對taylor tule的公式，在neutral rate 后沒有預(yù)期通脹率，這個與原版書198頁的公式不太一樣。請問該按照那個公式解答？
衍生原版書課reading39課后習(xí)題第四條答案算出t時刻short position的收益后為什么答案是用日元利率折現(xiàn)的，站在美國投資者角度不是用美元利率折現(xiàn)嗎？
原版書R15課后題第一個CASE（WORDEN TECH）的第一問return requirement答案給的是Y，但課上總結(jié)的規(guī)律是underfunded情況下return目標(biāo)=discount rate of liability+excess return，感覺描述的是X……
reading16 原版書課后題9 b選項(xiàng) 除了not justified外還有什么原因？ 換了functional currency后從原來的temproal 變成current rate
金程問答