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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題信用風險58題和60題感覺有矛盾,兩道題都是交易雙方credit spread增加, 如果以59題的解題思路，58題應該選擇B
老師我想問一下像這里流動性風險的定義，如果說是不能夠履行義務的話，那是不是和信用風險差不多了啊
Basell3下，市場風險，信用風險，操作風險分別用的是什么方法？risk weight :商業(yè)抵押是100%，住房按揭是35%這個不是basel 2里面的嗎？
： （1）是不是不管TDA賬戶放的是什么，最后的價值都是（1＋r）的n次方（1-withdraw rate）？ （2）在taxable 賬戶，在第一個組合，是債券放在taxable賬戶，所以就是每年都征稅
price at yield, yield, market rate or yield at maturity I/Y 主要看coupon一年計息幾次，如果多次，則N，I/Y，PMT一律有相應變化 PMT
P153- 納稅信用管理適用于不滿一個評價年度的企業(yè) P157- 不滿一個評價年度的不和參加本期的評價 -----請問是不是適用但不評價的意思？P158- 不能評A級包括上一年度信用評價為D級的
這一題為什么不能選C呢 不是說貨幣互換的信用風險在期末的時候是最大的？那為什么不可以選C？
老師，如果一家經(jīng)營短期消費貸的銀行要做壓力測試，利率風險和流動性風險設置什么情景參數(shù)好呢？信用風險我能想到的就是不良率上升？
這個方法不是用來計算信用風險資本金的方法么，計算操作風險資本金的方法不是就3個，基本指標法，標準法和先進計量法么。
老師您好，咨詢一個問題，在信用風險計算d1 d2的時候 用計算器怎樣操作比較便捷呢？習題中還是有需要計算的時候。謝謝！
老師，SRC屬于市場風險，IRC屬于信用風險嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個怎么記呢？
老師，這個鎖定期怎么理解？因為我們平日還信用卡，比如額度5萬用了1萬，就剩4萬額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬了
我記得early amortization provision 好像是池子中的部分信用貸款到期會自動退出，provision會補足到期退出的貸款份額，所以現(xiàn)金流會alter，請問我的理解對不對？
那這里的貨幣供應量=基礎貨幣 x 貨幣成熟,是不是基礎貨幣就是圖中的 new deposit. 派生貨幣和信用貨幣 也就是貨幣供應量是嗎?
老師，notes上第三題，SVM只能分兩組，應該沒法做credit rating啊，評級有很多組，為什么不選B？答案是這樣寫的。還有，clustering是怎樣做信用評級的？
金程問答
