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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，SRC屬于市場風險，IRC屬于信用風險嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個怎么記呢？
老師，這個鎖定期怎么理解？因為我們平日還信用卡，比如額度5萬用了1萬，就剩4萬額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬了
我記得early amortization provision 好像是池子中的部分信用貸款到期會自動退出，provision會補足到期退出的貸款份額，所以現(xiàn)金流會alter，請問我的理解對不對？
那這里的貨幣供應量=基礎(chǔ)貨幣 x 貨幣成熟,是不是基礎(chǔ)貨幣就是圖中的 new deposit. 派生貨幣和信用貨幣 也就是貨幣供應量是嗎?
老師，notes上第三題，SVM只能分兩組，應該沒法做credit rating啊，評級有很多組，為什么不選B？答案是這樣寫的。還有，clustering是怎樣做信用評級的？
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風險，市場風險以及操作風險對這個百分比的要求分別是多少呢？
我記得老師講課時說信用分析這里只要掌握Z＜1.8代表有風險就可，計算公式?jīng)]有細講，但這道題好像用到了，請問這個知識點需要熟練掌握嗎
信用風險56題，簽約價格都是遠期價格吧正常情況下，這給的兩個價格按照現(xiàn)貨價格算就很奇怪。雖然勉強也能猜對正確答案。。。
對于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權(quán)平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風險降低了，spread應該下降啊
第9題，題目問的是bond B2相對于相同期限、有相同coupon rate的政府債券的信用風險，是否就是計算兩個債券之間YTM的區(qū)別？
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費定價偏低，現(xiàn)在保費價值上升，a公司虧損。虧損的話沒有信用風險敞口，盈利公司才面臨風險敞口，怎么理解呢
這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結(jié)果計算都看得懂自己做的時候看著這一對數(shù)字就不知道如何是好了
答案說call feature 是為了緩釋利率變動帶來的市場風險。但如果我發(fā)現(xiàn)債務人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風險么？
固收里面信用風險分析章節(jié)提到的息差風險spread risk 在風險分類上應該屬于哪一類呢？market risk 還是 credit risk？怎么感覺哪一類都說得通呢？
老師，63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標嗎
金程問答