全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算d1 d2的時(shí)候 用計(jì)算器怎樣操作比較便捷呢？習(xí)題中還是有需要計(jì)算的時(shí)候。謝謝！
老師，SRC屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，IRC屬于信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺(tái)的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個(gè)怎么記呢？
老師，這個(gè)鎖定期怎么理解？因?yàn)槲覀兤饺者€信用卡，比如額度5萬(wàn)用了1萬(wàn)，就剩4萬(wàn)額度了，如果提前嘗還，那么還了以后額度又上升到5萬(wàn)了
我記得early amortization provision 好像是池子中的部分信用貸款到期會(huì)自動(dòng)退出，provision會(huì)補(bǔ)足到期退出的貸款份額，所以現(xiàn)金流會(huì)alter，請(qǐng)問(wèn)我的理解對(duì)不對(duì)？
那這里的貨幣供應(yīng)量=基礎(chǔ)貨幣 x 貨幣成熟,是不是基礎(chǔ)貨幣就是圖中的 new deposit. 派生貨幣和信用貨幣 也就是貨幣供應(yīng)量是嗎?
老師，notes上第三題，SVM只能分兩組，應(yīng)該沒(méi)法做credit rating啊，評(píng)級(jí)有很多組，為什么不選B？答案是這樣寫(xiě)的。還有，clustering是怎樣做信用評(píng)級(jí)的？
這題不是為什么用的99.9%，能不能講講信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)這個(gè)百分比的要求分別是多少呢？
我記得老師講課時(shí)說(shuō)信用分析這里只要掌握Z(yǔ)＜1.8代表有風(fēng)險(xiǎn)就可，計(jì)算公式?jīng)]有細(xì)講，但這道題好像用到了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)需要熟練掌握嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)56題，簽約價(jià)格都是遠(yuǎn)期價(jià)格吧正常情況下，這給的兩個(gè)價(jià)格按照現(xiàn)貨價(jià)格算就很奇怪。雖然勉強(qiáng)也能猜對(duì)正確答案。。。
對(duì)于老師講的交易壓縮的例子，spread是加權(quán)平均的為什么不在除以9呢，而且凈額降低了，信用風(fēng)險(xiǎn)降低了，spread應(yīng)該下降啊
第9題，題目問(wèn)的是bond B2相對(duì)于相同期限、有相同coupon rate的政府債券的信用風(fēng)險(xiǎn)，是否就是計(jì)算兩個(gè)債券之間YTM的區(qū)別？
如果B公司違約概率上升，那么A公司之前收的保費(fèi)定價(jià)偏低，現(xiàn)在保費(fèi)價(jià)值上升，a公司虧損。虧損的話(huà)沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，盈利公司才面臨風(fēng)險(xiǎn)敞口，怎么理解呢
這題的信用利差為什么要和RF加在一起 結(jié)果計(jì)算都看得懂自己做的時(shí)候看著這一對(duì)數(shù)字就不知道如何是好了
答案說(shuō)call feature 是為了緩釋利率變動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。但如果我發(fā)現(xiàn)債務(wù)人不行了，我提前宣布貸款到期，不就在緩釋的信用風(fēng)險(xiǎn)么？
固收里面信用風(fēng)險(xiǎn)分析章節(jié)提到的息差風(fēng)險(xiǎn)spread risk 在風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)上應(yīng)該屬于哪一類(lèi)呢？market risk 還是 credit risk？怎么感覺(jué)哪一類(lèi)都說(shuō)得通呢？
金程問(wèn)答