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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
最高價格，一共兩個值，所以應該是雙尾啊。第三頁選d是總體，所有的估計都是用樣本來推算整體，這個和n是多少沒有關系嗎？如果n小于30應該也是選d對嗎。
（2022-L1V1）P130-Exhibit 46公式6，如果n=1，分母就為零了，所以不能用這個公式求standard deviation了？（2）為什么sample size是25？但是表格中只給出了1組數據
你好，原版書后題，P177，第22題目，解答里面說BOND N=10，半年一付(0.15M)，而實際題目是，N=5，COUPON , 為2.4MX12.5%=0.3M, 正好不影響計算結果，請核實下
中分母為stand errors,為（1-r平方）/(n-2)開根號，也可以表示為SSE/(n-2)開根號。但是1-r平方應該等于1-SSE/SST。所以我對這些公式的換算不是特別理解，希望老師幫忙解答。
嗎? 為什么要投資組合的總價值不變呢? 另外按照老師這邊的公式,一份期權搭配n分股票.好像無論如何都是做空 n 分股票+買入 1 分期權. 做空股票就是賣出股票對吧? 意思是如果要構建無風險組合,都是需要賣股票嗎?這個好像也不合理吧?
要求的CVA在globalbank的信用質量惡化的基礎上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
信用風險轉移了出去，對銀行也是有利的，不知道我的理解是否正確；如果正確的話，那么在發(fā)行MBS的時候，更應該考慮哪一方的利益呢
信用風險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結算就是純粹把交易的筆數抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風險轉移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式沒有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請問可否從美國市場舉例E～money
我對比了Cherie Shan和Vincent Lin兩位老師的網課內容，發(fā)現兩位老師對第36章（信用違約互換）的重點判斷不同。Shan老師認為重點在第2節(jié)和第4節(jié)，而Lin老師認為重點在第1節(jié)和第4節(jié)。那么，究竟第1節(jié)（術語部分）和第2節(jié)（CDS類型介紹）哪個更重要一些呢？
其他債權投資、權益法長投、設定受益計劃的精算假設改變、投資性房地產、信用風險導致公允價值變化的金融負債等各種原因產生的其他綜合收益。正常情況下這些OCI被處置時有些會進入損益的不同科目（投資收益、其他業(yè)務成本等），有些會進入留存收益，如果在持有待售資產組中被處置的話全部轉入資產處置損益嗎？
老師好像不太懂再抵押。A把抵押品給B，那是因為做衍生品交易，但資產所有者還是A。B要融資是B的事，B想拿A的資產做抵押是需要A的書面同意的。但是這筆融資依托于B的信用，B如果違約，需要處置A的抵押物。所以只要A不是傻子，都不會同意的。講的課都是浮于表面的東西
對沖基金是WWR這里還是沒看懂。對于對沖基金而言，當PQR信用質量下降時，HJK違約概率上升（因為他倆高度相關）。同時，HF（“我”）向HJK買了一個put，此時利率上升，put價值上升
金程問答
