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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
case 11 Allied 第三題 對于信用債來說 creditspread duration是primary risk factor么？像這個例子我覺得credit spread是主要風(fēng)險之一，如果選用enhancedindexing 是要完全match spread duration的？
老師好，請問notching是指同一發(fā)行人，不同評級機構(gòu)給定的主體級別不同，還是同一發(fā)行人發(fā)行的債券信用等級不同呢？
你好，接上一問，第4題，我雖用排除法，選對了，但是這個答案我不了解，照理說好的高的評估信用等級會是讓BID，ASK價格收窄吧
192題，I是錯的吧？不能納入市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的，全都是操作風(fēng)險？？？還有系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等呢？
老師您好, 請問: 內(nèi)部信用增級的shifting interests我不太明白, 我覺得沒有用到這個增級, 不也是有限senior收到本金償還的嗎? 用了這個和沒有用, 區(qū)別在哪? 謝謝老師!
固收，reading38，原版書課后題，第11題。 這到底是怎樣一個交易，希望老師解釋一下整個過程，尤其是為什么信用利差收斂后，可以獲益。感謝！
百題信用風(fēng)險第23題，為什么利率下跌會引起value of equity下跌？次級債和equity為什么是一樣的？此題基本不明白什么意思
請問 視頻解釋說：銀行給SPE提供undrawn credit作為擔(dān)保 是讓SPE信用評級更好一點 那意思是 目的讓ABS更好賣一點 是嗎？ 之前書上沒有講到這個知識點吧？
信用風(fēng)險var是基于1年99.9%置信水平，市場風(fēng)險var是10天99% ，操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險有嗎，具體是多少，在哪個章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的計量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
這里不扣減EL是因為原版書用Vasicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計算信用VaR時候都要減掉EL的吧？
金融相關(guān)性風(fēng)險到底屬于哪一類，靜態(tài)還是動態(tài)還是兩者都有，講東西能不能講清楚，信用風(fēng)險和市場風(fēng)險兩個老師都無比的差勁
老師，左下角這個地方如果bond price如果價值上升,A是不是面臨credit risk或者default risk？這個說的都是對手可能會違約，所以我面臨信用違約風(fēng)險，是這樣理解的嗎
題目說證券化機制帶來金融危機是錯誤的，解析又說危機和危機前的證券化過程的失敗，而不是信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的根本規(guī)律更有關(guān)，不是矛盾嘛？
金程問答