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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
什么情況下將費用轉為百分百或轉為現值，第一道題PV入算出來是5.48，用百分比算出來才是5.50n第二道題能用百分百的方法做嗎？如果能怎么做轉換呢？
為什么n個資產的組合的方差計算公式是這個呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計算兩兩之間的相關性不應該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的??？
老師您好，在我們的中文精讀中，在講到“經濟資本”的含義這里，我們提到的“觀察期”具體是指啥呢？是說樣本容量N呢，還是指Holding period形成一個數據所需都時間呢？這里提到的1年和10天含義是什么請老師解釋一下，謝謝！
老師好，我想問下n-th to default 的價值和asset價值有關系嗎，如果組合里的資產可能的損失不相同，這個correlation impact還成立嗎？另外，如果ρ=-1，發(fā)生違約時，賠付的是所有違約的資產還是其中一個資產呢？這時候賠付金額怎么記呀
Q39 卡方test值=s2*（n-1）/σ2，s2是指樣本方差，σ2是需要檢驗的總體方差嗎？為什么說題目里的5%是樣本的方差？過去兩年的每月數據不已經是這個fund的總體情況了嗎？
?老師 題干沒有說置信區(qū)間是95%或者critical value=5%,怎么就突然出來1.96了呢？雖然N很大用z分布，但如果是99%置信區(qū)間就是z=2.58 那么這里第二行的t-statistic就沒通過呀。視頻講的是都通過了檢驗 請問這怎么說？
老師，在算TEV的時候，應該是先算出每個TE（Rp-Rb），再求平均，然后用∑（TE-平均數）的平方，除以n-1，最后開根號。但為什么講義里公式分子都是直接Rp-Rb的平方和呢？這樣計算結果不一樣呀
老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級的時候是選第5個，在二級老師說選第六個，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級是不同的嗎？
老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級的時候是選第5個，在二級老師說選第六個，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級是不同的嗎？
老師，百題里第8、9題。 為什么I/Y的取值一個直接÷復利次數，一個用EAR。EAR不是只針對一年的有效利率嗎？此處n是4. 這兩個用法到底在題目中如何區(qū)分使用，有哪些關鍵單詞區(qū)別嗎？
老師不好意思，在這里連續(xù)提問1. 黑筆畫的地方，為什么說方差知道了，k就服從標準正態(tài)分布？ 2. 這個k是什么，是Z-value嗎？（z-value ～N（0，1）我知道） 3. 為什么方差未知，就不服從正態(tài)分布？
關于金融計算器，假設是圖中的callable bond如何利用計算器求出現值pv？ n=5x2=10，pmt=100x6%/2=3，fv=100，I/Y=6.4227，然后再求解pv。思路對嗎？ 這種半年付息的總搞不清楚怎么變化。
老師您好，我在做習題集的時候發(fā)現一些題，他也沒有給population sample，但n大于30，它是用z statistics來做題的，我想確認一下，在判斷用t statistics或z statistics的時候，第一個判斷標準是去看它的樣本容量嗎，謝謝
第12題，答案說N=10，老師也說下一次coupon日到最后也是9個coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示今天到到期日還剩10個coupon payment嗎（排除已經付息過一次）？
Q55: 這題可以算Bond B的收益率 1/Y嗎? 比如計算器： N=2， Pv= -82.6446, Fv= 0 PMT=0 CPT 1/Y=10% 或者 100/(1 Z)^2
金程問答
