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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題信用風(fēng)險Q-6老師用了年累計違約平均月化，答案用的是期望來求EL，感覺答案更合理一些，不知道這么理解是不是正確，望解答
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風(fēng)險低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險高的，賣出風(fēng)險低的呢？
信用99題。老師，這個題習(xí)題集里也有，一直不太懂，麻煩老師給講講。我只知道相關(guān)系數(shù)下降，senior的value上升，至于這個spread是啥，為啥選C，完全沒概念
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風(fēng)險低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險高的，賣出風(fēng)險低的呢？
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風(fēng)險低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險高的，賣出風(fēng)險低的呢？
這里的revolving period老師說是不直接把收回得款項(xiàng)給投資者，是重新放回pool購買新的信用卡應(yīng)收賬款，這個重新購買是什么意思？如何做到的呢？
sinking fund provision，先拿出一筆錢用于償還，請問這筆錢的總額是利息？還是利息+本金？如果是利息的話，那么信用風(fēng)險仍然存在，因?yàn)楸窘鹩锌赡懿荒軆斶€
百題信用風(fēng)險第7題，這道題WCL是110沒問題，但答案解析因?yàn)闆]有確認(rèn)的現(xiàn)金流無法求出EL，就用110減去BBB的expected value 101，這個邏輯有點(diǎn)無法理解
老師，2017版信用風(fēng)險notes中，161頁講到collateralization的independent amount中，說到這個類似于initial margin，評級越低，這個越高。而176
借：信用減值損失，貸：期初未分配利潤。同樣是損益類科目，這個借貸方向怎樣理解？即是，管理費(fèi)用增加，期初未分配利潤增加，他們的方向本來就是相反。請詳細(xì)回答
問一個問題,首先,ABS 默認(rèn)一定是做信用增級,且一定做內(nèi)部做分級嗎? 第二.如果默認(rèn)做分級,默認(rèn)一定是從上到下優(yōu)先級是下降的嗎?
老師 63題的ab選項(xiàng)還有個疑問，如果我們是ADB，對手方是HIP，平常說cva是是我（ADB）面臨的HIP的信用風(fēng)險而向其收的錢，DVA是對手HIP面臨我的信用風(fēng)險要向我收的錢。那么A選項(xiàng)的ADB
老師，這句話‘在CLN的結(jié)構(gòu)中，購買者是出售CDS的一方，也就是出售信用保護(hù)的一方，而賣出方是購買信用保護(hù)的一方?！@個購買CLN就相當(dāng)于sell CDS也就是investor，CDS buyer
真題的2008年的case5 的A問的第一個： （1）經(jīng)濟(jì)不好，就是應(yīng)該買入信用評級高的，賣出信用評級不好的呀？為什么這個交易是nagative呢？ （2）還有第三個交易是否可以從duration
金程問答