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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
解析講解視頻里老師說early amortization執(zhí)行本金還款的時候金額會比不觸發(fā)條款還得本金少？為什么？不是信用測試是預(yù)防機(jī)制嗎，那么就會較早防止loss的出現(xiàn)，那怎么本金就少了呢？
老師您好，B選項不理解，之前講過所有條件不變的情況下，期限越大風(fēng)險越大，所以收益率才越大，請問為什么這里說信用風(fēng)險相等了呢？
這個101題講義上好像沒涉及？講義上有一段“影響spread的因素”：信用周期、經(jīng)濟(jì)條件、中介機(jī)構(gòu)資本、市場需求和供給、發(fā)行人的金融業(yè)績，這是一個知識點嗎？
請問為什么信用質(zhì)量下降，pd上升，ead上升，cva上升，賣cds不是付或有賠付嗎，pd上升越可能賠，這是支出的錢，不是 應(yīng)該收到可能會收不到 的敞口吧
根據(jù)CDSprice的公式，如果CDSspread變大那么price變小，買方不就虧錢了嗎？但另一種思路，spread變大說明信用風(fēng)險變大，CDS買方應(yīng)該從中獲利，兩者存在矛盾，請問該如何理解？
按林老師所講，CMO結(jié)構(gòu)僅在三大機(jī)構(gòu)的RMBS才發(fā)生，CMBS和非三大機(jī)構(gòu)RMBS不涉及CMO結(jié)構(gòu)嗎？因為只有不存在信用風(fēng)險時才適用時間切分的方法？
老師，書上有一句話:交易對手風(fēng)險是一種信用風(fēng)險，但卻成為市場風(fēng)險的重要組成部分。為什么交易對手風(fēng)險是市場風(fēng)險的重要組成部分?
老師好，想問一下利率互換除了基礎(chǔ)課講義中提及的信用風(fēng)險外，還有其他的需要注意的風(fēng)險嗎？就交易結(jié)構(gòu)而言，還有其他需要注意的風(fēng)險點嘛？謝謝。
信用百題66，老師，這個結(jié)算的方向也就是正負(fù)號怎么確定的呀，我理解的Long是支出，所以是負(fù)號-，short是賣出會有收，方向是正號＋。然后答案就算不對了
信用風(fēng)險第七節(jié)課，第179頁中講到credit scenario analysis 的case study時，關(guān)于留存trust account和 equity的金額 違約回收部分為什么是給trust account 而不是給equity呢
百題信用風(fēng)險Q-6老師用了年累計違約平均月化，答案用的是期望來求EL，感覺答案更合理一些，不知道這么理解是不是正確，望解答
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風(fēng)險低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險高的，賣出風(fēng)險低的呢？
信用99題。老師，這個題習(xí)題集里也有，一直不太懂，麻煩老師給講講。我只知道相關(guān)系數(shù)下降，senior的value上升，至于這個spread是啥，為啥選C，完全沒概念
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風(fēng)險低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險高的，賣出風(fēng)險低的呢？
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