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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里整頁PPT都聽不懂在講什么，老師能不能再給我講一遍這個Vasicek Model 方法計算信用風險的VaR的具體的步驟，包括視頻里面提到的單因素模型這些都記不起來了
有一個問題 就是比如直接說basel2 中的SA方法 我是應(yīng)該直接能知道是在說信用風險還是市場風險呢，這個是怎么判斷的你 就比如之前學過的很多方法AMA SMA這種
所以說IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎(chǔ)上加上了對信用評級下調(diào)風險的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎(chǔ)上加入了對證券化的考慮，可以這樣理解嘛
該題D選項trading book主要考慮市場風險，banking book主要考慮信用風險，銀行貸款屬于banking book所以說忽略了利率風險，可以這樣理解嗎？可是市場風險不是包含了利率風險嗎
sample里，不管用不用放回，得出中位數(shù)是20，再抽樣resampling之后5次，每個組得中位數(shù)得到平均數(shù)是30，這時候求再抽樣得standarderror應(yīng)是這5次resampling的中位數(shù)減去20還是減去30后去平方除以N-1？
雙尾阿爾法是10%，轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布就是95%？4、這道題沒有告訴df=n-1=49 的單尾T分布表，如何查表？5、TS大于CV，說明落在拒絕域，因此拒絕原假設(shè)，因此說明H0為假，HA為真，均值大于45元？
crossoverrate的左邊，但到了這個交叉點右邊，NPVA又小于NPVB了，那到底該投A還是不投呢,是沖突還是不沖突呢？3）NPV的斜率，是1+r的n次方之一么？4)這塊實在不明白，有什么中文教材推薦買來讀一讀么？
option對應(yīng)的是買股票且借錢賣債券，那么這里lending明顯有誤。只是對應(yīng)的數(shù)目是N(d2)嗎？具體怎么計算呢？有比較好理解且能記憶這個公式的方法嗎？（2）請也講解一下選項B。有勞老師逐一解答這兩個問題哈，謝謝。
老師說第二個公式是用來比較不同付息頻率的債券收益率，也就是說兩個債券的EAR應(yīng)該是不同的，但m付息頻率等于n付息頻率這個公式，結(jié)合第一個公式，不是相當于二者EAR是一樣的嗎？這不應(yīng)該發(fā)生在兩個不同債券比較，而是同一債券的不同付息頻率的轉(zhuǎn)換？
老師，這道題我按N=40,PMT=-310,PV=+1030.34,FV=-1000,求出I/Y=3.087%，跟答案的2.9%有點差距。不知道是哪里出錯。這里是說公司發(fā)行債券，期初收到發(fā)行債券的錢
老師給我回答的這題還是想不通，題目說是等權(quán)重，老師說等權(quán)重就是100%的錢分成n份，每份一樣，那這題假如有300塊錢，每個股票分100，用100去買價格不同的股最后得到的股數(shù)是不一樣的。首先我們算的是每股的持有期收益率，最后怎么能直接除以3呢？我覺得應(yīng)該還要乘以ABC三個股的可買股數(shù)吧？
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：問題1：講解中老師說明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來和解析一致：是2.3498 問題2：解析中說明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師您好，不太理解幾個概念的內(nèi)涵，煩請解釋一下，最好能解釋得通俗一點。1. 為什么說YTM是單利？并且可以直接除n變成I/Y？YTM不是用來折現(xiàn)的利率嗎，那就是復(fù)利。2. YTM和APT是一樣的嗎
老師您好，我是用bgn 模式，n=18， pmt=5w, r=6計算的。pv = 183650。我看了其他同學提問的解析，這個樣子作業(yè)時ok 的，但是我沒理解題目起初的那個公式算的pv后還要除以
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