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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
關于單因素模型條件違約概率分布中求解Realized market value。圖上例子中的信用閾值k為什么也代入-2.33？ -2.33應該是條件違約概率分布服從正太分布需要進行標準化以后得到的啊
老師，百題里信用有一道類似的題，當時的解析說的是，如果單說CVA或者DVA，那就都是增加的，因為CS都變大了。這道題同樣CS也都增加，而且問的也是CVA，為什么這里就要當BCVA看呢。
倒掛，隨著t，spread下降，spread下降那么信用風險就降低，則不會極端default了，怎么解釋倒掛情況呢？
請問為什么指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益，且其自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益的金融負債不能作為套期工具呢？背后的基本原理是什呢？
信用衍生品主要就是CDS了，題干中說是為了enhanced earning，那就是賣保險了吧？？他怎么能像B選項中說的減少波動呢？？C選項到底在說什么呢？聽不明白。
如果債券的預期回報率由5%降低到了3.73，那不就證明債券的價格上漲了，但第一問中說信用遷移對債券價格是負影響啊，這其中的矛盾有些不理解。
為啥這個b選項Repo Co.’s default risk. 翻譯不是repo這家公司的違約風險，而要翻譯為 repo這家公司面臨的信用風險？ 如果翻譯成前者，這道題b選項是不是也是正確的？
這里它說KAMC發(fā)行ABS，然后D選項說10m留在SPV上可以影響信用，怎么判定出來KAmC 不是SPV呢，一般不就是SPV發(fā)行的嗎？最先持有貸款的不是發(fā)行人吧
老師，百題63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標嗎，和60題的II有點矛盾
借：期初未分配利潤2.712（6.78×40%）貸：少數(shù)股東權益2.712借：應收賬款20.34（135.6×15%）貸：信用減值損失20.34借：少數(shù)股東損益8.136（20.34×40%）貸：少數(shù)股東權益8.136（20.34×40%）這也不太懂
老師，這題為什么選A呀？A說延長應收賬款信用期，那本來該當期收到的現(xiàn)金被延遲到了下期，本期CFO流入變少，那CFO不就decrease了？選項B也請老師解釋一下，謝謝。
老師 這題我可以這么理解嗎 A.lockout period expires過后 spe把本金給投資者，但是信用卡本金是不會改變的。C. 提前攤銷條款理解成支付寶花唄的分期（6期，12期），所以本金被改變了。
老師，SMM的公式中分母prepayment到底是本期實際支付的principal，還是本期實際支付的principal減去scheduled principal呢？如果是后者，那信用百題的113，是不是應該在算出SMM 分母后再加上scheduled principal才對？
信用風險第7題，老師課上說的ELP=0*3%＋1*85%＋5*7%=1.9？這里的ELP為什么只是算到這三個相乘加總呢？下面的其他的LOSS不需要一起算嗎？原因是啥呢？謝謝老師
信用65題，為什么是D，為什么out of the money的風險更高？這個應該執(zhí)行價比較低，現(xiàn)在掙不了錢。那in the money的現(xiàn)在就在掙錢，股價下跌時掙得更多不是應該風險更高嗎？
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