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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
潛在GDP增速越高，說明市場環(huán)境越好，那么信用利差就相對較小，從而r也應該較小呀。這個跟老師推的，收入高，消費高，儲蓄率低，錢不足，從而提升r是相沖突的呀。這個怎么理解呢？
老師，這里買賣的是同一個東西嗎？是的話，保費為什么會變化呢？保費是隨著信用風險變化而變化的嗎？此外，一個公司怎么能既賣一個保險又單方面自說自話把它買回來呢？
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風險計量SA無關吧？請老師指教，謝謝
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風險計量SA無關吧？請老師指教，謝謝
請問A選項為什么錯了呢。假如Reference Asset違約的話，TRS seller會因為持有資產而承擔信用風險吧，TRS buyer是不持有資產的。還是說即使Reference Asset違約，TRS Seller可以不用繼續(xù)給Buyer支付收益而Buyer需要繼續(xù)給Seller支付費用？
老師，我有一個疑問，因為我沒有實際交易過有關的金融產品，一級也忘得差不多了。就是敞口超過threshold的部分為了避免信用風險，我們會要求抵押品，那沒超過的部分，我們是怎么避免的呢。。
這里轉不過來彎，風險中性價是4塊錢，CVA是我承擔的交易對手信用風險，為什么不理解為我要為對手要的價格應該是包含了他違約的風險，所以實際調整的價格=4+0.4？
我想知道資本金是var計算的嗎？那么ec是覆蓋預期損失的，那非預期損失用什么覆蓋，計算資本金在市場風險 操作風險里是什么用呢？信用風險里面，計算var就是高斯那個嗎？
老師您好，第44題為什么我用黑筆寫的那個公式計算出來不對呀？還有一個問題是，題目說non-credit factors是0.4%，那我可以認為信用利差就是0.6%嗎？然后用近似公式
老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們在信用風險那里講的時候明明是說組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
on credit lines to equal $10 million.這句主語是銀行，就是the bank does expect additional drawdowns...這里理解起來就是銀行可以從信用中得到$10M呀，為什么說是客戶要取走的呢？主語明明是銀行呀
債券和股票不應該是互相競爭的投資產品嗎？債券信用下降買的人少了，投資者資金不就流向股票了導致價格上升嗎？ 類似于利率上升股票價格上漲，債券價格下降。
issuers但是并沒有說明是上浮還是下浮，為什么答案就判定是上浮呢，正常來說不是信用評級上升，利率會下降；評級下降，利率會上升嗎？
hair cut 的計算式是什么？講解中說信用等級越高haircut越高，還是有點想不通。是不是應該看成保證金對抗押品價格下降的風險，，而押品是有可能出售的，所以歸到流動性風險。
老師，我只買了金程的練習題，沒買講解的視頻課程，但這道題，講解老師說讓回去看一下講義，了解下各信用評級的含義。所以，麻煩老師，給我貼一張圖片吧，我記錄下來。
金程問答
