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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第11題能不能好好解釋下ACD選項？A選項，LIBOR和SONIA都是無抵押的，為什么差在了信用風險溢價上？是不是因為期限？C和D中的spread是誰減誰的spread？C和D是什么意思？
P103 Mini case B 對于第四問，我覺得除了說overall risk【很可能】升高因為信用風險增大，是不是還可以補充一句，如果該投資與組合的其他部分相關(guān)性較低，恰好能起到分散作用，那么overall volatility【也有可能】降低。
85頁題干第二點，為什么賣一個看漲期權(quán)會導致敞口上升呢？理論上不是賣期權(quán)在期初的時候收入期權(quán)費，然后后續(xù)只存在損失不存在收益嗎？那應該沒有信用風險才對把
你好，接上同一頁，第4題，我干脆這樣理解是否可行？，你是換外幣買賣 和公司信用級別沒有關(guān)系吧，因為外幣是錢不是債券，錢就是錢，拿來換，不管它是富翁或乞丐吧，所以就直接判斷和B無關(guān)。
老師，這道題的講解我記得在百題里有相似的問題，你這里說的CVA，考慮的是對手方的信用問題，從您的講解來看，更像BCVA，是考慮NETTING后的。如果僅僅考慮對手方，我覺得B沒有問題，因為雙方都上升了違約率。
第一點和第二點有區(qū)別嗎？都是在說擔保人自身信用會下降，然后拖累被擔保方吧？ 然后這個cash collateral account是不是就是說公司發(fā)行債券的時候，將一筆錢放在這個賬戶里，用這個賬戶里的錢做擔保？
老師，所以是市場風險非參數(shù)VaR在臨界值的狀況下 選擇較小VaR; 信用風險選擇較大的VaR 因著保守性的緣故?？墒?,考試題目都是打亂科目的，老師 怎么知道是在考哪個科目呢？都是非參數(shù)的。
有點沒理解credit derivative，他是option的一種么，感覺聽老師的解釋他有點類似于股票那意思呀，預計未來信用風險提高，所以現(xiàn)在買這個，將來他的價格就提升了就賺錢了？他的價格是一直波動的么？
投資級債券的投資人更關(guān)注什么東西呢？包括前邊的第20題也是關(guān)于投資級債券的事情。本節(jié)講了比較多的是垃圾級債券的信用風險問題，對投資級的根本沒提呀，做題沒有依據(jù)呀，希望補充一下。
信用增級里面ppt上寫的 是 bank garantee 說是銀行擔保，但是我看選項里出來了 firm 或者 corp. garantee 這個也是可以的嗎？因為第三項寫的是 letter 是可以由這些發(fā)的？還是也認為是第二種?
這里題目中說是現(xiàn)在的信用分析模型低估了tail risk ，現(xiàn)在需要解決這個問題，也就是要改變原來的預期，本來經(jīng)濟危機下各種資產(chǎn)的下跌關(guān)聯(lián)性很高，現(xiàn)在為了預防，不應該是把關(guān)聯(lián)性降下來么
這個分層，該怎么理解呢？是把很多債券分不同類別，賣給不同投資者？還錢的時候是先還一類投資者，再還另一類投資者？這樣的話，不同類別的債券，信用風險不同，是這意思么？
感覺這個老師說的不對吧？三月份有涉及到“價格確認”嗎？ 根據(jù)題目意思是不是貨物已經(jīng)在6月交割，而且款項在客戶6月的信用卡賬單中記錄（意味著賣方已于6月確認收款？）
老師，你好~信用風險百題第7題，下圖黑框內(nèi)容所示，梁老師在上課的時候說，債券現(xiàn)在的價格減去期望的價格就是EL，這個不是很明白。EL=EAD*PD*LGD，不應該是這樣嗎？請問這個知識點怎么理解？謝謝。
王老師在41頁講債券評級法的時候，說有兩個前提條件：信用評級相同，到期時間相同。 但講義43頁的例題，兩個債券的到期時間是不同的呀，按王老師所講，是不能使用債券評級法的呀
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