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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問，問題1：CLN中，銀行面臨的交易對手信用風(fēng)險是零，對嗎？問題2：投資者買入CLN后，它的投資款是不是全部用來買note了？問題3：投資者的最大損失金額，是不是就是用來買note的那部分資金？
信用債只需要考慮spread變動帶來的影響嗎？無風(fēng)險利率變動應(yīng)該也對其有影響吧，總ytm不就是無風(fēng)險利率加上spread嗎？感覺在做題的時候都不用考慮無風(fēng)險利率的變動，這是為何？
想確認(rèn)一下之前講的一個概念，Basel3修正案里設(shè)置output_floor為72.5%，這個限制是替代了之前信用風(fēng)險IRB方法要求的，資本金計算不得低于去年的90%和前年的80%，還是這三個條件現(xiàn)在同時要求？
來自百題case5：john steven.關(guān)于信用評級，二級講義沒怎么提，與一級相比，內(nèi)容的側(cè)重點還是不同的。想問一下截圖中兩個結(jié)論是錯在哪里，內(nèi)在邏輯與原因是什么??很糊涂，不理解。
講金融負(fù)債的部分怎么沒有講到過這種？1. 對應(yīng)的其他綜合收益的明細(xì)科目是什么？2. 怎么判斷其中多少是由于信用風(fēng)險增加導(dǎo)致的公允價值降低？3. 如果處置或者到期，產(chǎn)生的其他綜合收益是否能夠轉(zhuǎn)入損益？轉(zhuǎn)入到什么科目？
reading 14 example 9 看不太懂，qm dm比較就是折價和溢價比較 ，就算信用好了，dm變小了，也不能說明qm就比dm大了啊，除非知道他們原來的大小關(guān)系，還有就是upward sloping 為什么能推出z-dm比dm小啊，望老師解答，謝謝
老師您好，在衍生品的教學(xué)視頻說，講師說把CDS要當(dāng)成是保險，那么請問如果CDS是保險，又為什么放在期權(quán)下面，CDS的標(biāo)的資產(chǎn)是信用事件的發(fā)生么？期權(quán)費就是CDS spread么？那如果是這樣的話，保險是不是也是一種期權(quán)？
頭6min有說，市場蕭條，股票與公司債相關(guān)性高。市場繁榮時，相關(guān)性低?我感覺不管什么時候，公司債和股應(yīng)該相關(guān)性都高，因為發(fā)榮時信用風(fēng)險也低，股價漲，公司債業(yè)漲吧
固定收益 經(jīng)典題 P314，老師這里的C選項，是不是銀行把消費者的信用卡應(yīng)收賣出去了？但是這個產(chǎn)品過了鎖定期后，本金也是會還給投資者不是嗎。另外為何C選項是非攤銷型的
這頁提到的問題都是資產(chǎn)證券化引起的嗎？比如Credit rating后面寫著“過度依賴信用評級的準(zhǔn)確性和透明度”是為什么呢？以及Risk management后面的“在許多方面糟糕的風(fēng)險管理（如風(fēng)險評估、壓力測試）”也是引起的問題嗎？
老師你好 我想問問 利率期限結(jié)構(gòu)里面的上升下降和flat反應(yīng)在同一個圖像里面是怎么畫的呀 是序號1，2，3哪種呀（一級里面講過 我有點忘了 正好信用風(fēng)險里面研究上升cs，平穩(wěn)cs和下降cs的圖像）
z spread包含了信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險及期權(quán)風(fēng)險，OAS剔除了期權(quán)風(fēng)險，但為什么給含權(quán)債券定價時，反而將期權(quán)風(fēng)險減去，減去后不是不準(zhǔn)確了嗎？感覺有含權(quán)債券需要把期權(quán)風(fēng)險加進(jìn)去才對?。咳绻_理解，謝謝
超額利差賬戶，有時稱為超額利息現(xiàn)金流，是一種限制信貸風(fēng)險的內(nèi)部信用增級形式。這是一筆可以保留并存入準(zhǔn)備金賬戶的金額，可以作為防止損失的第一道防線。超額利差賬戶不限制提前還款風(fēng)險、延期或收縮。
第九題的D選項 題目問的是哪個不是CDO轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的優(yōu)勢，D選項銀行減低了借款標(biāo)準(zhǔn) 有更多人借款和轉(zhuǎn)移credit risk有什么關(guān)系呢？有更多標(biāo)準(zhǔn)比較低的貸款難道不會增加銀行的credit risk嗎？
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