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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師這個(gè)題目可不可以直接取N=20.5來(lái)進(jìn)行計(jì)算呢答案中說(shuō)第一步將未來(lái)現(xiàn)金流貼現(xiàn)到下一次付息日，可以具體一下時(shí)間嗎？是從2020.7.1--2030.7.1嗎？ 為什么要再進(jìn)行一次付息和貼現(xiàn)呢？ 或者老師可以具體解釋一下不？ 謝謝老師啦
數(shù)量前導(dǎo)第二節(jié)課中講后付年金舉例：r=10%，每年存100，n=3，求fv和pv，為何用計(jì)算器計(jì)算fv時(shí)pv=0，計(jì)算pv時(shí)fv=0，為何不能用公式求出pv=248，再用計(jì)算器求fv，或用公式求出fv=331，再用計(jì)算器秋pv？二者結(jié)果為何也不一樣？
老師，這題4筆700的利息我可以看成年金嗎？先算有效年利率EAR=(1+2%/12)^12-1，然后計(jì)算器輸入N=4，I/Y=EAR，PV=0，PMT=700，算出FV，這個(gè)FV就是4筆利息按月復(fù)利終值(4筆利息以及4筆利息的利息)，然后加初始投資20000，算出來(lái)好像也是對(duì)的。
這道題在計(jì)算USD和CAD的value時(shí)，可不可以用計(jì)算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復(fù)利求出的結(jié)果有出入，而且用計(jì)算器pv的方法算出來(lái)的最后值也不是131967.這是為什么呢？
老師，這道題我用后付年金的模式下，計(jì)算器算出來(lái)的PV應(yīng)該是在第四年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)才對(duì)啊？？也即是說(shuō)在END模式下，F(xiàn)V=50,000，N=15，I/Y=4，PMT=0，CPT PV= -27,763.23，得出來(lái)的27763應(yīng)該是第四年時(shí)間點(diǎn)的PV才對(duì)把？
Carlo隨著實(shí)驗(yàn)的不斷精進(jìn)，樣本n不斷上升，會(huì)逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來(lái)的Overestimate的不精準(zhǔn)的VaR？
type i error （alpha）會(huì)相對(duì)來(lái)說(shuō)小, 那么 根據(jù)the probability of making at least one positive result 1- (1-a)^n， alpha變小，導(dǎo)致 1-alpha 增大，導(dǎo)致 整個(gè)公式是變小的。 和這第二句話(huà)的結(jié)論相違背呀
老師，這里FV為什么必須是負(fù)數(shù)呢？我第一次做的時(shí)候，輸入的和視頻中一樣，不過(guò)FV取得是正號(hào)，算N時(shí)計(jì)算器就顯示錯(cuò)誤沒(méi)有結(jié)果。之前上課不是說(shuō)只要FV和PV符號(hào)相反就行了嘛，但是這里PV=0，不是FV正負(fù)號(hào)不論嗎
學(xué)習(xí)了年金后，感覺(jué)其計(jì)算方式與貸款中的等額本息概念一樣，但是使用年金的計(jì)算方式計(jì)算算出來(lái)的值，與等額本息公式套出來(lái)的值不一樣，例如PV=22000000、I/Y=0.042/12、n=24、FV=0，最后算出來(lái)是917067，但是運(yùn)用等額本息的計(jì)算方式算出來(lái)卻是957307.6
有一個(gè)問(wèn)題，在彈性學(xué)習(xí)中，表達(dá)式一般為Q=a bP,這里面b的數(shù)值就是我們要求的一階導(dǎo)，那么在P=n mQ的公式中，m代表需求曲線(xiàn)的斜率，這里面為什么m不是我們要求的一階導(dǎo)呢？而要將公式變?yōu)镼等于多少P的形式再計(jì)算呢？
老師，我的計(jì)算器是德州的，在算年金時(shí)得到的答案和老師不一樣。例如后付年金，N＝3 I/Y＝10 PMT＝-100 PV＝0，我計(jì)算的結(jié)果是302.5069〈正確結(jié)果是331〉，調(diào)整為先付年金后結(jié)果和正確的也不一致，計(jì)算器上顯示※號(hào)，老師這是啥原因。
57題我的想法是：題目問(wèn)two or fewer就說(shuō)明一年中0，1，2個(gè)quarter會(huì)outperform?？赡苋〉降?i class="highlight">N是0-4一共是5個(gè)，P=5C3*0.6^3*0.4^2=34.56%，我這個(gè)想法為什么是不對(duì)的呢？我也考慮到了0，1，2三種可能性啊
如果營(yíng)運(yùn)資本增加，那么CFO根據(jù)從N I出發(fā)的公式是會(huì)下降的，這里說(shuō)EBITDA會(huì)高估CFO不理解。通過(guò)EB IT可以先計(jì)算NI從而求得CF O，這里說(shuō)營(yíng)運(yùn)資本增加，應(yīng)該只影響CF O，不影響
題目說(shuō)收益率曲線(xiàn)invert，而不是僅僅是變平坦，變平坦可以理解成利率下降，從而put option價(jià)值下跌，call option價(jià)值上升，選A. n但是如果是變得invert了，長(zhǎng)期利率下降而短期利率上升，為什么還是只看長(zhǎng)期利率的下跌而不看短期利率的上升呢？
金程問(wèn)答