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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)下，為了提升檢測(cè)力度，書上寫了兩種辦法，其中一個(gè)是提高樣本容量n，另一個(gè)是降低confidence level，這里的置信水平是回測(cè)的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因?yàn)榍懊嬗兄v
關(guān)于圖中圈出的兩處： 1、Int exp下寫N/A是表示什么意思？ 2、Interest coverage ratio那列，是拿First year在建工程完工前和Later years在建工程
得到的結(jié)果和真實(shí)股價(jià)之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價(jià)應(yīng)該是一個(gè)置信水平下的范圍…如何界定一個(gè)范圍和一個(gè)真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(hào)(Var(x)/N) 這個(gè)公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價(jià)波動(dòng)率這個(gè)常數(shù)嗎？
方根-1=0.964 金融計(jì)算機(jī)I/Y=9.64 pmt=100 fv=1000 n=4算出pv=1011.5啊選項(xiàng)里沒(méi)有是怎么回事呢是題目錯(cuò)了還是年金計(jì)算的收息日問(wèn)題（年初或年尾）
不要用計(jì)算器呢?還有26題，答案這里等式(184頁(yè)，答案這一本) ，26題，能否用以下 N=12*5=60，PMT=5*5%/12=0.2083，PV：-104.967，F(xiàn)V為100，根據(jù)計(jì)算器求，/這樣是否可以?另外本題沒(méi)有提到，這個(gè)持有期收益，是不是要求年化呢，
老師你好，關(guān)于minority interest。 Case 5，N公司花320萬(wàn)收購(gòu)B公司50%股權(quán)，無(wú)goodwill，50%的minority interest在數(shù)值上等同于長(zhǎng)投320萬(wàn)
Emma Gerber case，第2題，point 3的英文表述和中文解析都沒(méi)有太明白。 “就像第二點(diǎn)所說(shuō)基準(zhǔn)利率和信用利差兩者是負(fù)相關(guān)的”到這里是明白的，point 2舉例經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，利率和
老師好，信用百題56，簽遠(yuǎn)期合約一般不是都約定好交貨時(shí)的價(jià)格了嗎，這道題的價(jià)格沒(méi)有約定呀，真是第一次見(jiàn)。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含義是以簽訂合約時(shí)的市場(chǎng)價(jià)和它的時(shí)間價(jià)值作為交付時(shí)點(diǎn)的最終交付價(jià)格？
書后習(xí)題冊(cè)P126第1題，像這種計(jì)算利率變化和信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)債券價(jià)格影響的題目，二者的總的影響就是分別計(jì)算出價(jià)格變動(dòng)完了直接相加就好了？比如假設(shè)這道題中credit spread減少20bps，那么這道題的答案就選A了？
兩個(gè)問(wèn)題：1. 請(qǐng)問(wèn)financial charge包括利息嗎？ 2. lockout period一般多長(zhǎng)，是什么概念？我一直以為是比如信用卡還款周期是1個(gè)月，我在十幾天時(shí)提前償還，這部分會(huì)在一個(gè)月的賬單期內(nèi)被鎖定
為什么接近違約時(shí)，CS極高，但CVA=0？，這個(gè)時(shí)候公式近似=CS*average exposure,敞口應(yīng)該也是很大。不應(yīng)該=0吧。但如果已經(jīng)違約了，那CS還會(huì)很高么？這個(gè)時(shí)候就沒(méi)有敞口的概念了吧？敞口不是說(shuō)自己賺錢的時(shí)候才有的信用風(fēng)險(xiǎn)么。
老師您好，感覺(jué)這里很矛盾呀，一會(huì)兒說(shuō)Z-spread給予的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和含權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；后面又說(shuō)Z-spread只能衡量不含權(quán)債券或者含權(quán)債券的option不執(zhí)行的時(shí)候，感覺(jué)很自相矛盾啊，請(qǐng)老師解釋一下，謝謝！
你好，我看這個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個(gè)視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請(qǐng)問(wèn)，沒(méi)有更新視頻是因?yàn)?022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
信用衍生品 1小時(shí)16分03秒，spv通過(guò)15m不僅獲得了6.5%的收益，還獲得了105m的額外收益，但是這105m的額外收益并不是全給spv，只是150個(gè)base。 所以老師這里說(shuō)7倍的杠桿是不是不合適？
Covered bond 擔(dān)保性債券,問(wèn)下,這個(gè)是不是說(shuō)本身就是個(gè)債券,只是說(shuō)A發(fā)行了一個(gè)債券去融資.然后作為抵押品,A里面用一個(gè)自己持有的債券作為抵押品.這樣做信用增級(jí). 所以本身是個(gè)債券,這個(gè)債券的抵押品也是個(gè)債券.是這樣的嗎
金程問(wèn)答