全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講
關于圖中圈出的兩處： 1、Int exp下寫N/A是表示什么意思？ 2、Interest coverage ratio那列，是拿First year在建工程完工前和Later years在建工程
得到的結果和真實股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據歷史數據得到的股價波動率這個常數嗎？
方根-1=0.964 金融計算機I/Y=9.64 pmt=100 fv=1000 n=4算出pv=1011.5啊選項里沒有是怎么回事呢是題目錯了還是年金計算的收息日問題（年初或年尾）
不要用計算器呢?還有26題，答案這里等式(184頁，答案這一本) ，26題，能否用以下 N=12*5=60，PMT=5*5%/12=0.2083，PV：-104.967，F(xiàn)V為100，根據計算器求，/這樣是否可以?另外本題沒有提到，這個持有期收益，是不是要求年化呢，
老師你好，關于minority interest。 Case 5，N公司花320萬收購B公司50%股權，無goodwill，50%的minority interest在數值上等同于長投320萬
Emma Gerber case，第2題，point 3的英文表述和中文解析都沒有太明白。 “就像第二點所說基準利率和信用利差兩者是負相關的”到這里是明白的，point 2舉例經濟好的時候，利率和
老師好，信用百題56，簽遠期合約一般不是都約定好交貨時的價格了嗎，這道題的價格沒有約定呀，真是第一次見。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含義是以簽訂合約時的市場價和它的時間價值作為交付時點的最終交付價格？
書后習題冊P126第1題，像這種計算利率變化和信用風險變化對債券價格影響的題目，二者的總的影響就是分別計算出價格變動完了直接相加就好了？比如假設這道題中credit spread減少20bps，那么這道題的答案就選A了？
兩個問題：1. 請問financial charge包括利息嗎？ 2. lockout period一般多長，是什么概念？我一直以為是比如信用卡還款周期是1個月，我在十幾天時提前償還，這部分會在一個月的賬單期內被鎖定
為什么接近違約時，CS極高，但CVA=0？，這個時候公式近似=CS*average exposure,敞口應該也是很大。不應該=0吧。但如果已經違約了，那CS還會很高么？這個時候就沒有敞口的概念了吧？敞口不是說自己賺錢的時候才有的信用風險么。
老師您好，感覺這里很矛盾呀，一會兒說Z-spread給予的風險補償是信用風險、流動性風險和含權風險；后面又說Z-spread只能衡量不含權債券或者含權債券的option不執(zhí)行的時候，感覺很自相矛盾啊，請老師解釋一下，謝謝！
你好，我看這個信用風險課程內容和2021年下半年備考2021年12月的內容完全一致（這個視頻應該是2021年錄制的）。請問，沒有更新視頻是因為2022年5月考試題綱和內容范圍和2021年12月完全一致嗎？
信用衍生品 1小時16分03秒，spv通過15m不僅獲得了6.5%的收益，還獲得了105m的額外收益，但是這105m的額外收益并不是全給spv，只是150個base。 所以老師這里說7倍的杠桿是不是不合適？
Covered bond 擔保性債券,問下,這個是不是說本身就是個債券,只是說A發(fā)行了一個債券去融資.然后作為抵押品,A里面用一個自己持有的債券作為抵押品.這樣做信用增級. 所以本身是個債券,這個債券的抵押品也是個債券.是這樣的嗎
金程問答
