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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師您好n因?yàn)槔麧?rùn)表是accrual basis 所以你的你的權(quán)利義務(wù)實(shí)現(xiàn)了就應(yīng)該計(jì)入利潤(rùn)表的應(yīng)收或者應(yīng)付，第一部已經(jīng)減去了非現(xiàn)金收入，也就是應(yīng)收賬款，底下為什調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候還要減去一邊應(yīng)收（或者加應(yīng)付）呢
老師好，大于3個(gè)月的處理步驟還是不太理解，這紅色圈的3個(gè)月債券期限的價(jià)格和利息是怎么算的？，這里說的3個(gè)月是從哪里開始算起的？還有，我看見您回答其他同學(xué)說（第60題），假如是4個(gè)月，輸入的N還是30.為什么呢，不是大于等于3個(gè)月了嗎
老師，關(guān)于課堂中最后的例題不太理解，什么情況下會(huì)出現(xiàn)隨著樣本數(shù)量增加的同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)誤增加，而數(shù)據(jù)分布更向mean集中呢？意思是后面n擴(kuò)大時(shí)選入的數(shù)據(jù)有問題么？ 標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算是整體的標(biāo)準(zhǔn)差除以樣本數(shù)的平方根，這個(gè)不是必然會(huì)隨著樣本數(shù)增加而變小么？
請(qǐng)問老師 這道題是否可以：求的是6月13號(hào)的clean price. N=12.0944 （就是還剩12期 6乘以2，在加上6月的剩余17天 17/180 =0.0944），F(xiàn)V=1000， I/Y
DV01. =- MD * P* delta Y 數(shù)字帶進(jìn)去 現(xiàn)貨不應(yīng)該是負(fù)的 期貨是負(fù)的 然后又由于 支固收浮 那么 現(xiàn)貨就應(yīng)該是正的 期貨是負(fù)的 還有最后那個(gè) N= DV01/ 25 的公式 本身有沒有負(fù)號(hào)的一句話 就是沒明白這道題正負(fù)號(hào)怎么判斷的
？ppt中的第3個(gè)小黑點(diǎn)的解釋中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那這句中的variance rate是不是指的是volatility？謝謝老師。
/2 * σ *√T，和答案給的公式好像不太一樣，正確的公式是什么？ 3、N(-d1)不應(yīng)該是查表嗎，表在哪呢？
老師關(guān)于對(duì)沖比率和份數(shù)的轉(zhuǎn)換 我記得老師講的是N=(h*被對(duì)沖資產(chǎn)的單位數(shù))/一份期貨合約里的資產(chǎn)的單位數(shù) 而下圖藍(lán)字公式(h*Vs)/Vf是用于尾隨對(duì)沖的。70題講的是equity資產(chǎn)和股指期貨的
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項(xiàng)b為什么對(duì)？return體現(xiàn)在u里，u沒有要求服從n??？選項(xiàng)d正確是因?yàn)閡可以impose model，反過來不可以？選項(xiàng)a正確是因?yàn)閙odel除了受trend，還和dz有關(guān)，如果隨機(jī)量為一個(gè)大的負(fù)數(shù)，可能就會(huì)st小于today，理解對(duì)嗎？
原版書后題，一開始我用年金計(jì)算方式計(jì)算N=36,I/Y=2/12,PMT=-700,PV=0,求FV，算出來不對(duì)，看了答案才意識(shí)到36期并不是每一次計(jì)息時(shí)刻都有現(xiàn)金流，請(qǐng)問這4組700現(xiàn)金流屬于年金嗎？它們的計(jì)息時(shí)間間隔與現(xiàn)金流時(shí)間間隔不同。
老師，關(guān)于par rate，計(jì)算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現(xiàn)因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計(jì)算器折現(xiàn)所衡量的期數(shù)N，那么這里面的T應(yīng)該怎么理解和確定呢？如果涉及到計(jì)算Par Rate，這里的T實(shí)操上要怎么??？？謝謝
老師 這道題我在求18時(shí)刻的現(xiàn)值時(shí)，按后付年金*I/Y的方法算的，在計(jì)算器上分別摁了4 N，5 I/Y 20000 PMT 0 FV CPT PV，算出來的結(jié)果是-70919，再乘以（1+I/Y）=70909*1.05=74464，和題目里求出來的不一樣 這是為啥呀 我是在end模式下求的呀，
強(qiáng)化版講義有這個(gè)，老師說，若為遠(yuǎn)期合約（上圖），鎖定的固定利率會(huì)變，根據(jù)公式，遠(yuǎn)期利率也會(huì)變，若在一個(gè)N年互換的中，雖然每期浮動(dòng)利率會(huì)變，但固定利率不變。這里的固定利率不變是不是就是指 swap中利率互換時(shí)，始終是 收到固定的 支取浮動(dòng)的？
% ?子女教育規(guī)劃需求 難度：容易 推薦： 計(jì)算器計(jì)算：PV=-10000，N=5，I/Y=5，PMT=0，CPTFV=12762.82；設(shè)置BGN模式，PMT=12762.82，N=4，I/Y=8，F(xiàn)V
角度推出k增加，adj R方小于零的，我沒有推出來（不論是代數(shù)還是把分母想成極限），可否數(shù)學(xué)推導(dǎo)一下？這里對(duì)n和k的數(shù)值大小有無界定（n有要求一定要大于k嗎）？
金程問答