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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
押題61：老師好， 這道題A選項， 老師說BASEL I、II主要依賴的是外部評級， BASEL III是依賴內(nèi)部評級。 這個是不是說的不對， 信用風(fēng)險方面， BASEL I 在評估的時候，比較依賴于國家是否屬于OECD吧？在BASEL II中，risk weight取決于風(fēng)險評級？
老師我有兩個小概念可以麻煩老師解釋一下嗎～ 1）一個是信用升級中的CCA~ cash collateral account～ 可以麻煩老師詳細解釋一下背后的邏輯和原理嗎～ 2）第二個是negative pledges～ 可以麻煩老師詳細解釋一下嗎～ 舉個例子
老師，193題和194題我一起問一下，兩個題類似，我都不懂，193題什么是靜態(tài)CDO和動態(tài)CDO？靜態(tài)CDO的動機是信用風(fēng)險或者資產(chǎn)負(fù)債表管理，這句話怎么理解？什么是抵押品管理人？194題arbitrage CDO就是動態(tài)CDO？
請具體解釋一下CCA賬戶。 在單晨瑋的版本里是說：“由第三方將現(xiàn)金存入CCA來降低risk。” 而在高清知識點里面說的是“issuer將借來的錢投入一個高信用的投資品來降低risk。” 請問以哪一個為準(zhǔn)？
信用風(fēng)險百題61題。這道題中既然CDS spread就是CS，算CVA時 為什么不能用費率形式，即CS*EPE而要用標(biāo)準(zhǔn)形式sum( pv(PD*LGD*EAD))？而且這個PD是一個邊際違約概率。什么時候可以用費率形式什么時候要用標(biāo)準(zhǔn)形式？
這里所謂的利率風(fēng)險是指的基準(zhǔn)利率benchmark rate 吧?信用風(fēng)險指的是風(fēng)險溢價那部分吧? 多問一句,這兩者只要有一方面變化,不都會影響到投資者的收益率嗎?那么即使是國債,好像也無法保證收益率吧?
一致的 對么？4. Q8 資本深化是指字母k么？TFP是字母A？這類題都是要用公式加加減減這么處理得出么？5. Q10 potential GDP 高，代表主權(quán)債信用風(fēng)險低、債券信用質(zhì)量好、credit
計算trading book里面對信用敏感并且考慮了信用評級變化和違約的這一類產(chǎn)品的Var么？這里我就很疑惑，到底IRC是用來算trading book還是banking book里面的credit
each month, and the amount of the outstanding pool balance declines over time.問：這里說的 信用卡攤銷 究竟是什么意思？ 比如
，所以return更高。本題是信用利差收窄，然后excess spread更大。但是傳統(tǒng)理解，不是應(yīng)該信用利差越大，risk premium越大，收益更高？為啥公式里面的第二項-Effective
Repurchase Agreement提到對于Borrower來說，抵押物價值提高會出現(xiàn)信用風(fēng)險，老師解釋說的是怕出借方不肯把抵押物歸還。 請問這個回購不是在出借時候已經(jīng)協(xié)議好的嗎？應(yīng)該不會出現(xiàn)出借方不歸還抵押物的情況吧？不能理解
金程問答