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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
模考一 第64題 1.這里的FV 為什么是=100？不是=100.5？ 2.為什么這里的PD計(jì)算沒(méi)有用PD=1.5CS/LGD 但是信用百題第20題用了PD=(1/2CS)/LGD 是因?yàn)檫@里的PD沒(méi)有特指1.5年的PD嗎？ 如果是的話 請(qǐng)問(wèn)這里的pd是ADR嗎？
請(qǐng)問(wèn)，如果信用風(fēng)險(xiǎn)使用內(nèi)部模型，是不是公式可以改寫成total capital/（CRCcr*12.5+MRCmarket*12.5+ORCop*12.5）>=8%?如果是這樣，巴塞爾假設(shè)所有風(fēng)險(xiǎn)
老師，1.這里最后一句是什么意思？有不同影響 因?yàn)楦綦x防止抵押品再利用？這是再說(shuō)funding exposure 還是credit exposure的呢？不太理解 2.以及 融資敞口和信用敞口，前者
netting), 而且是越接近0越好，越接近1越不好。請(qǐng)問(wèn)這和信用風(fēng)險(xiǎn)的部分講到netting factor是一個(gè)概念嗎？netting factor=EE(netting)/EE(no netting)，其中也是越接近0效果越好。
30，講一下statement2，為什么還包括了tax啊，沒(méi)感覺(jué)考慮到稅啊 21，為什么這幾個(gè)會(huì)出現(xiàn)正的信用利息差曲線，能詳細(xì)講一下這三個(gè)么abc 14，為什么選a，詳細(xì)講一下abc，其中a，high yield是指投機(jī)級(jí)債券么？講一下abc謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師我也想問(wèn) 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個(gè)公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因?yàn)橛?i class="highlight">信用風(fēng)險(xiǎn)，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結(jié)果不一樣。請(qǐng)問(wèn)老師這樣思考不對(duì)嗎？
老師好，我記得有一道題里面說(shuō)，short方?jīng)]有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，那這道題中，我們從counterpart買了一個(gè)call option，不就等于counterpart賣給我們一個(gè)call option嘛
的？還有后面半句信用增級(jí)提高了產(chǎn)品的可信度更好賣了，所以為什么不把investor改成originator？
信用風(fēng)險(xiǎn) 基礎(chǔ)班 ppt 122 頁(yè) 最后說(shuō)selective tear up of position 視頻里說(shuō)CCP直接把合約和沒(méi)有違約的clearing member清算一下不理解這里的意思
老師，你好，國(guó)債的還款資金來(lái)源是稅收或者印錢，以本幣計(jì)價(jià)的國(guó)債信用質(zhì)量更高是因?yàn)槿f(wàn)一真的沒(méi)錢可以印錢，但是如果外匯儲(chǔ)備不足則可能發(fā)生違約，但是有一個(gè)問(wèn)題，外匯儲(chǔ)備不足不可以用印出來(lái)的錢去換外幣嗎？
請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)管理原版書203頁(yè)第22題是什么意思？是說(shuō)想增加信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，然后如何實(shí)現(xiàn)這個(gè)對(duì)嗎？另外答案seller要pay ,應(yīng)該是buyer assume credit risk ，答案是
（1）國(guó)際準(zhǔn)則下，HTM的減值損失是進(jìn)利潤(rùn)表的，但是當(dāng)信用變好，發(fā)生回轉(zhuǎn)時(shí)，也是從利潤(rùn)表回轉(zhuǎn)嗎？（不是說(shuō)利潤(rùn)表只允許調(diào)入不允許調(diào)出嗎？）（2）國(guó)際準(zhǔn)則下，AFS的發(fā)生減值也是將損失計(jì)入利潤(rùn)表嗎？后期在賣出之前可以從利潤(rùn)表回轉(zhuǎn)？
強(qiáng)化班信用風(fēng)險(xiǎn)視頻第三課的30分鐘左右，習(xí)題1的計(jì)算的put premium對(duì)于雙方而言都不是exposure，這筆費(fèi)用期初已經(jīng)交了，為什么老師說(shuō)對(duì)于paul的對(duì)手put的價(jià)值是exposure？paul對(duì)手的exposure不應(yīng)該是k-s=125-98=27么？
老師你好，第二題B選項(xiàng)說(shuō)債務(wù)變多說(shuō)明債權(quán)人愿意把錢借給公司，認(rèn)為公司可以償付更多的債務(wù)，認(rèn)為公司信用水平變高，這樣理解不對(duì)嗎？不是從lender的角度出發(fā)進(jìn)行分析嗎，如果按照解析我覺(jué)得那是從公司自身角度出發(fā)，沒(méi)有體現(xiàn)題目的lender is veiwing…as…
Yield spreads are exceedingly high 是說(shuō)信用利差極大，那么corporate bond price應(yīng)該會(huì)下跌，為什么這里判斷為corporate bond
金程問(wèn)答