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信用風(fēng)險
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個資產的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
百題的65，B是指降低信用事件嗎？還是降低信用額度？
老師，credit curve的縱坐標是credit（公司的信用（評級））還是credit spread（信用利差）呢？
老師上課說信用相關風險var要求99.9%，信用風險要求單邊99%，這里兩個都是信用風險，要求不一樣，怎么理解
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
forward point in percentage 是（F-S）/F嗎？
f(-1)為什么等于1-f(1)
這個F（11%）為啥等于F[（11%-8%）/14%]？
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
例題不太會做，不知道F（1）、F（2）、F(3)怎么用
General linear F-test是單元回歸的F檢驗還是多元回歸的F檢驗？
精 已知（F/P，9%，4）＝1.4116，（F/P，9%，5）＝1.5386，（F/A，9%，4）＝4.5731，則（F/A，9%，5）為（ ）。這題的答案，為什么要加1
為什么信用利差增加，信用資產的價格會下跌？是因為都去投資高風險低信用資產，那信用資產的價格不是會隨著需求的上升而上漲么？為什么下降？另外為什么haircuts會下降呢？
金程問答
