老師對于單變量于多變量隨機數(shù)的那些練習題可以在哪里找啊
請問2005年1月1號的pv，是不是根據(jù)第二張圖中紅色的公式計算出來的？因為2015年7月1號的現(xiàn)金流有兩部分，本+息票
為什么這里相關系數(shù)上升，市場風險變大，但是道瓊斯指數(shù)的下降要比個股stock的下降得更多？指數(shù)代表平均水平，不應該下降得更少更緩和一些嗎
沒看明白答案
frtb的capital是基于250天stressed period的es，那basel的資本金呢？
這個答案和書本上的題目不一樣 到底是哪個答案
這個答案和書本上的題目不一樣 到底是哪個答案
Q6，究竟什么時候需要并表，什么時候不需要并表，能不能分別在IFRS和US GAAP下總結一下。答案中比較confused，說US GAAP下的qualifying SPE已經(jīng)被刪除，也就是說不管什么情況下，SPE都需要并表嗎？
第一題如果是折價債券怎么記錄的？
請問 存貨是什么Model計量呢？ IFRS存貨可以回轉 那就是用的cost Model 對嗎？
為什么interest ratio不受影響呢？EBIT = Revenue-COGS-SG&A，因為資本化COGS降低，EBIT升高，ratio不是應該升高嗎？
這個怎么算的 為什么是41700
這個題不是在stress 下嗎，spread不是應該用壓力條件下的公式嗎
解析答案是68，選項是66.841呢？
老師您好！請問lognormal VaR一般都是小于Normal VaR的對吧？
金程問答
