可以這樣理解嗎？AR模型是今天的數(shù)據(jù)只和昨天的數(shù)據(jù)有關(guān)，MA模型是今天的數(shù)據(jù)受到之前的誤差的影響，ARMA是兩者的結(jié)合？
提高利率抑制投資；提高準(zhǔn)備金率減少流通貨幣，CD不都是緊縮政策嗎？
公式推導(dǎo)過程中，為什么藍(lán)色框中兩部分內(nèi)容相等。m=4，m??T=1，也無法直接得到吧。如何得到的？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8??？感覺老師代反了吧？
A選項(xiàng)，r一直為正數(shù)，我理解的是，1.因?yàn)橛芯祻?fù)歸；2.r0會趨向于0，但是不會負(fù)數(shù)？所以基準(zhǔn)波動率會趨向于0？這樣理解對嗎？3.不理解的是，r雖然是正數(shù)，但是波動項(xiàng)前會是負(fù)號，如果r0很大，前面又是負(fù)號時(shí)，整體的r會不會是負(fù)數(shù)？
選項(xiàng)D 表述對嗎 邏輯沒表述反嗎？不是影響總需求的原因是收入嗎
我理解的是，違背次可加性，即總風(fēng)險(xiǎn)會大于A的風(fēng)險(xiǎn)+B的風(fēng)險(xiǎn)。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風(fēng)險(xiǎn)+B的風(fēng)險(xiǎn)的方式，所以會低估總風(fēng)險(xiǎn)。這樣理解對嗎？
A 在定價(jià)過程中并沒有要求要使用在映射過程中使用的相同的風(fēng)險(xiǎn)因子，比如久期映射中的風(fēng)險(xiǎn)因子是久期，但是在定價(jià)過程中并不需要久期。印象中在講映射的時(shí)候，就是通過相同風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行映射的，比如本金的久期、本息的久期、現(xiàn)金流的久期，為什么說不是用相同因子？
怎么判斷出小于等于14%是原假設(shè)的？
V. 終端用戶確實(shí)希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出右偏；也就是正偏 她的終端用戶表示傾向于廣義極值分布，坦率地說是因?yàn)樗麄儗鹘y(tǒng)的塊狀最大值方法更為滿意，這句話也是正確的。根據(jù)尾部指數(shù)，GEV可以是Frechet（ξ<0），這很有用，因?yàn)樗欠饰驳?，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是這不太有用，因?yàn)樗憩F(xiàn)為瘦尾。所有這些都傾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上說法都是正確的，選擇D選項(xiàng)。
煩請老師講解，怎么都算不出來
drift指的是dt 前面的部分，還是指趨勢包括dt 呢?
老師，這道題沒有聽懂。
請問杠鈴和子彈各自的優(yōu)勢是什么呢
A選項(xiàng)利率是正為什么是優(yōu)點(diǎn)呢？
金程問答