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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
ARMA(p,q) x (ps,qs)f 這是什么意思呀 怎么沒(méi)見(jiàn)過(guò)
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個(gè)E（Xi）=u不是吧
請(qǐng)問(wèn)老師，如果INR/USD標(biāo)價(jià)為DC/FC，假設(shè)即期匯率S（INR/USD）=6，此題答案為B，F-S =（1＋Rdc）/（1＋Rfc），因?yàn)镮NR利率高于美元利率，所以F-S>0，即
衍生品，T-bond futures。紀(jì)老師網(wǎng)課視頻第4個(gè)，54分50秒處；紀(jì)老師講義第47頁(yè)例題中浮動(dòng)利率部分求PV過(guò)程中，為什么在1時(shí)間點(diǎn)只有兩筆現(xiàn)金流，1和f1呢？紀(jì)老師說(shuō)，f2，f3和f4都包含在“1”里面了，這部分不理解，請(qǐng)老師解釋一下，感謝！
這里都是默認(rèn)直接報(bào)價(jià)法嗎？ 我跟著一路聽(tīng)下來(lái) 感覺(jué)全部都是默認(rèn)的D/F 那間接報(bào)價(jià)F/D這些理論不全都反了。就比如 這是美元和歐元比所以歐元在分母位置，那如果跟澳大利亞比不成了分子了嗎？ 也就是說(shuō)
25題n能mmama?f麻煩llalaolao?slao?shlao?shi老師zzhzhozhonzhongzhong?wzhong?wezhong?wen中文jjijiejie?djie?du
老師您好， 為什么這個(gè)例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對(duì)沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價(jià)1095和期貨價(jià)格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
老師，這里第一個(gè)公式是對(duì)i求和，公式里應(yīng)該是Xi，不是X1吧？原版書(shū)上這部分也是xi
為什么要+1取倒數(shù)，1/（1+Xi)。沒(méi)懂。
放回滯后項(xiàng)到方程，怎么放？把lagged作為Xi？
老師您好, 請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)36章的36題: 這道題我有3個(gè)問(wèn)題: 1. 答案中說(shuō)的"3-year forward curve", 這個(gè)3年, 是指曲線上的利率分別是f(0, 3), f(1, 3), f
請(qǐng)禇老師麻煩您來(lái)回答^o^老師您好, 請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)36章的36題: 這道題我有3個(gè)問(wèn)題: 1. 答案中說(shuō)的"3-year forward curve", 這個(gè)3年, 是指曲線上的利率分別是f(0, 3
這里的F值對(duì)判斷X與Y相關(guān)性有什么作用呢？給出顯著性水平不應(yīng)該用P-value就可以嗎？上面是F檢驗(yàn)下面是T檢驗(yàn)嗎？
F檢驗(yàn)的，是不是多個(gè)變量之間有無(wú)多重共線？那么，僅有一個(gè)變量，和截距項(xiàng)也要做F檢驗(yàn)么？截距不是變量，不會(huì)和變量之間有共線問(wèn)題吧？ 謝謝。
金程問(wèn)答