全部 >
真題
Case真題2014年question 11，A問(wèn) 關(guān)于Lam，第二問(wèn)的答案是representativeness bias，舉例是因?yàn)樗顿Y的公司都是那些讓他能想起的成功的機(jī)構(gòu)客戶。這個(gè)例子是對(duì)應(yīng)representiveness里的bade rate neglect 還是sample size neglect?。?
僅從題干來(lái)講，我根本不知道Vega公司的債券有什么用，還是靠猜才覺(jué)得Gamma會(huì)投資于Vega債券，這個(gè)題是真題嗎？表述這么不清晰真的挺浪費(fèi)時(shí)間閱讀的
請(qǐng)問(wèn)，2012真題第9題b問(wèn)，答案說(shuō)put option是跌多漲少。為何？不是説gamma的特性和convexity一樣是漲多跌少嗎？還有，call option的情況是一樣的還是相反的呢？
請(qǐng)問(wèn)在百題中fixed income case3 Q1，為什麼老師在代公式的時(shí)候，Dp = Di ＋ B/E (Di – Db) 中，Di用的是 leveraged portfolio asset
必刷真題10.4-1:老師好， 請(qǐng)問(wèn)這道題，在計(jì)算20x8年管理費(fèi)用的時(shí)候， 為什么不是20x8x20x1/3?答案是（20-5）x8x20x1/3
10min這里的真題想問(wèn)下 現(xiàn)實(shí)生活這個(gè)人是一家第三方公司的員工，他幫這家high-tech做顧問(wèn)，那他是怎么又sit as the board member of this high-tech company的呢？現(xiàn)實(shí)生活中可以這樣嗎？
老師您好 09年真題Q5 partA中 回購(gòu)收益率是-0.5%，不應(yīng)該增加最終的return嘛，答案是用股利收益率-0.5%？ 另外 earnings growth應(yīng)該用的是歷史數(shù)據(jù)還是 forward real＋inflation？
老師，請(qǐng)問(wèn)您上課時(shí)提到S-T model里，如果封閉市場(chǎng)有illiqutity premium 要加上，沒(méi)提開(kāi)放市場(chǎng)要加。但我看到2014年真題，封閉跟開(kāi)放市場(chǎng)都加了illiqutity premium，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)放市場(chǎng)到底加不加illiqutity premium？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的i-￡e是不是就等于真題里的Roptimal=the target for the short-term interest rate? 在題目中是不是統(tǒng)一為這種陳述？是不是也可以說(shuō)成target real policy rate?或其他什么？
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的i-￡e是不是就等于真題里的Roptimal=the target for the short-term interest rate? 在題目中是不是統(tǒng)一為這種陳述？是不是也可以說(shuō)成target real policy rate?或其他什么？
yield spreads are exceedingly high那道題，確實(shí)yield很高說(shuō)明債券價(jià)格很低，但也說(shuō)明投資債券風(fēng)險(xiǎn)極高啊，為什么買(mǎi)債券還是一個(gè)正確的投資決策了呢，我做真題的時(shí)候到底應(yīng)該從哪個(gè)思路去理解？
Case 真題，2011年 機(jī)構(gòu)投資寫(xiě)作，Question 3 Stacy Bergen， D determine which one of Bergen's strategic actions
老師想問(wèn)下，這個(gè)表格中的所有概率，都是條件概率對(duì)么？ alpha和1-alpha是“null為真”這個(gè)條件下的條件概率，beta和1-beta是“null為假”這個(gè)條件下的條件概率？
我想問(wèn)一下，個(gè)人IPS中問(wèn)下一年的 liquidity need到底是net out cashflow還是僅算 cash outflow? 真題2013Q1C的答案是算了net；2014Q1B的case中又沒(méi)有減去annual net saving
金程問(wèn)答