老師，如果交易對手都換成ccp的話，bcd選項的違約風(fēng)險、借貸風(fēng)險、操作風(fēng)險都會減少，但是因為本題不涉及Bc這兩個風(fēng)險，所以才選d嗎
老師您好！我來確認(rèn)下。。之前有一道題，老師諒解的是DtD是-d2遠(yuǎn)離mean的距離。也就是箭頭兩端距離，那DtD是不是字面意思，DtD越大，PD越小
如何區(qū)分超額抵押和超額利差呢？比如這個d為什么是超額抵押？
老師，請問這里如果考慮rounding應(yīng)該交多少抵押品嗎？涉及到rounding 總是不會算
若在此時價格又漲到了十元以上呢
對于收固定方，信用敞口應(yīng)該是不變的啊，為什么會上升
這里說的FRA到一時刻就期限到了，那1時刻到1.25時刻算什么？不算在合約內(nèi)是什么？
risk增大，buyer受益可以理解，做了幾題都是wanna close out by enter into a new off setting contract那在risk增大情況下，每個相反的就是short，那不是loss虧錢嗎？沒有后面一句話還是清楚的，反倒是有后面簽訂反向合約有點懵了
可以詳細(xì)說下這道題里幾筆交易在各個時間點的現(xiàn)金流分析嗎？
那借的broker的資產(chǎn)后續(xù)需要還嗎，買入的衍生品算是抵押物對嗎
Q2,老師上課的時候講的，IDF加了log就是為了剔除sample size帶來的影響，與statement 3 的說法矛盾，為什么這里選3是對的
ISLM講解預(yù)期通貨膨脹時圖案里的i**是什么意思呢，名義利率沒有變，只是通貨膨脹預(yù)期變了
那這個凈額結(jié)算產(chǎn)品雙方必須是同一組人嗎
對于risk management 四個步驟 我想通過課上的例子做個確認(rèn)知識點掌握 active risk 10% 屬于 determine risk measure吧？ 風(fēng)險由幾部分構(gòu)成是不是 就是 70%的factor exposure和30%的holding？ risk budgeting 是不是每個factor規(guī)定的比例？（比如factor 1 =30%）還是說等于10%*70%*30%？ 最后allocate individual ，舉例factor 1=10%*70%*30%？ 主要還是想搞清楚budgeting這個步驟
這里impact investing比如只投資關(guān)于SDG5 gender equality的投資項目，和thematic investing中投資于gender diversity有什么區(qū)別嗎
金程問答