老師好，D選項再解釋一下吧？A選項中我記得之前好像有題目是如果超過門檻，所有的暴露都會被抵押，是我記錯了嗎？
請問這道題是怎么看出來只考慮單邊而不是考慮雙邊的呢
請問這道題怎么看出來的要考慮雙邊呢？
答案寫Hence, CCP’s exposure to Firm 2 = AUD 27 million (= 117m – 90m).寫反了，請糾正
C的后半句“交易對手確認(rèn)的信用敞口”是什么意思？
第七題的B是不是屬于C也就是capital investment的第一步
想問一下這里做了兩次分開的dv01的對沖計算。那不就意味著對沖了兩倍嗎？這個應(yīng)該怎么理解？
這個3.5和2.2的swap rate 有什么區(qū)別
EV 與 Firm Value 概念怎么區(qū)分呢。
這個有點沒搞懂，就是老師你可以畫一個圖來講解一下嗎
你好，麻煩詳細(xì)說說loss rate、PD、和LGD的關(guān)系，為什么ρ＝1的時候，會全損或或全不損，理論上LGD和pd本身也不是等同的關(guān)系，如果說每個資產(chǎn)都有一定的回收率，即使相關(guān)系數(shù)為1，也應(yīng)該是v*LGD
這段話我很糾結(jié)的點是，雖然他的目的是增加收益，但由于PE和Public Equity也就是她現(xiàn)有持倉風(fēng)險因子相似，相關(guān)性過高，所以風(fēng)險自然也更高。而HF不僅可以分散風(fēng)險，也有增加收益的功能，那為什么不是HF更加適合呢？還是說我們在考試中就記住HF為了分散風(fēng)險，而PE為了增加收益？
老師，WCDR公式中的PD是什么意思？跟后邊的X有關(guān)系么？
老師問個題外話 看漲利率應(yīng)該支固收浮還是支固收浮？擔(dān)心利率下跌和他情況一樣嗎
老師，c選項的后半句話沒有看懂，可以給解釋下嗎
金程問答