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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
f(2)=0 那么F（2）=0是為什么。
第三題，為什么分子是F‘減去F？
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
F檢驗中，F=MSR/MSE，分子應(yīng)該是MSR（即RSS/k），所以分子的自由度應(yīng)該是k吧。分母是MSE（即ESS/n-k-1），所以分母的自由度應(yīng)該是n-k-1吧。視頻中這部分是不是錯了呢？
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
請問為什么BG test里面F檢驗是n-k-1的自由度，serial corr這里是n-q-k-1? 不都是restrict了q個自變量？
請問 線性回歸聯(lián)合假設(shè)檢驗里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
老師，我問一下，期貨盈利你說的就是F1-F2。為什么這兩個公式一個是F1-F2，一個是F2-F1，這兩個是一個意思嗎？F2-F1表示的是期貨價值虧損嗎？謝謝老師。
Forward Valuation都是用f減去f 為什么課件上是用spot price和新的f做差？
這里面的F-stastics是指f檢驗嗎
F相同怎么理解呢，為什么F會相同呢
為什么F1.2-F(-1.2)算不對
F-test。 F-statistic之間有什么區(qū)別
求F=AP AND F=1000的具體推到過程
金程問答