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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個F檢驗的自由度不太懂。n-1，n-2？n是什么?。坎惶旅婺莻€k，n-k-1怎么來的… 兩個自由度怎么查表??？
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應(yīng)該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
老師請問下，roll yield時候，我持有外幣資產(chǎn)因此要空外幣匯率，但為什么是F>S時候更好呢，F>S不是意味著外幣要升值，那我做空外幣匯率不是會虧損嗎
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應(yīng)該是如果在1時刻S1和F1，1的價格有差異才是基差風險嘛？
視頻12分鐘的時候很疑惑，F下有個格子，一個寫0.879這個是什么？后面一個說是F的顯著性，0.563，是拿0.879與0.563比，還是拿0.563和2.63（1%）比呢
老師，這是官網(wǎng)LUMIS case，在構(gòu)建利率二叉樹時，計算f(1,1)和f(2,1)時為什么不用圖中標紅的數(shù)據(jù)，反而要用SR重新計算呢？謝謝
老師可以講一下這道題嗎，如果要用F-ES/ES這種做法怎么做，是用forward rate和expected spotrate對比嗎，如果F大于ES，DC/FC的形式， 說明了什么，是要underhedge還是要overhedge
r是折現(xiàn)率，f4是利息，只有當本金是1，r和f4才會相等可以約掉，如果本金不是1，兩者就不相等，不能約掉啊，對吧
58題，說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應(yīng)該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉，賣出新的futures，不是應(yīng)該是s-f嗎
老師，這個題計算TIA不算養(yǎng)老金收入和支出？ 正常計goal return時，cash needs是income（i+f）-exp（1+f）；TIA是income（加不加通脹？）-exp（加不加通脹）+現(xiàn)有portfolio？
圖上筆記說normal的時候遠月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢的咧 為什么標的資產(chǎn)成本越高就會期貨溢價 標的資產(chǎn)收益較高就會導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價
這一頁聽老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點的收息不應(yīng)該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。
老師 這張表格我沒有看懂 path 2如果是 s1, f1,1 和 f2,1 的話 那我 assume path 1 is the upper node rate, path 4 is the lower node rate. 那 path3 又是什么呢？
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場，但是反向市場中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
老師，39題，老師后來說可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對不對，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因為也是k=2），是拒絕原假設(shè)。謝謝
金程問答