先通過forward rate計(jì)算出5年的spot rate 然后再用計(jì)算器求現(xiàn)值的結(jié)果好像差不多，可以這樣算嗎？
老師為什么這里dealer不向美國公司收取LIBOR+XX基點(diǎn)的利息，而是向意大利公司收取0.1%的利息呢？是考慮到（1）固定利率比浮動(dòng)利率更好收取中間差價(jià)，或者說（2）美元作為強(qiáng)勢貨幣收取差價(jià)費(fèi)用更合理，還是（3）只是例子隨便舉的，現(xiàn)實(shí)中dealer可以任意在雙方收取差價(jià)；以上三種屬于哪種情況呢？
這里視頻中老師講解和文字解析不一樣，請(qǐng)老師重新澄清：關(guān)于repayment的理解
算式什麼時(shí)候要-1，什麼時(shí)候不用？
第二題為什么一個(gè)看跌期權(quán)等于買入h份債券和賣出h份股票啊，看漲期權(quán)也是
為什么income tax payable不變？
最初的50M請(qǐng)問是在判斷什么呢？
能從資產(chǎn)負(fù)債的角度解釋下結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品內(nèi)嵌杠桿嗎
老師，最后一個(gè)公式UL下面應(yīng)該是P吧？
在莫頓模型中，K和debt（V-E計(jì)算公式）誰是債券的價(jià)值？
C選項(xiàng)雖然理解，短期的融資增多，會(huì)使流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增大，但是不太理解的是杠桿率的增加應(yīng)該是，資本的增加或者是資產(chǎn)的減少吧？表明是杠桿的降低？那么應(yīng)該是流動(dòng)性改善吧？
循環(huán)結(jié)構(gòu)中分期支付方式,和攤銷結(jié)構(gòu)是一樣的嗎？
如果要判斷rounding amount的話，是向上取整還是向下取整的？
老師好，D選項(xiàng)高價(jià)格買低價(jià)格賣產(chǎn)生虧損，為什么可以減少稅呢？交稅是在買債券的時(shí)候交還是賣債券的時(shí)候再交呢 ？
小李在公園撿到手機(jī)，應(yīng)該也屬于效力待定、跑步機(jī)那個(gè)選項(xiàng)應(yīng)該也屬于效力待定！
金程問答