老師，講課時(shí)舉圖片這個(gè)例子，F(xiàn)X swap就是【6個(gè)月這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，-10m GBP，+12m USD，然后期末再+10m GBP，-12m USD】?！尽坷镞@一完整過程就是FX swap對(duì)嗎？ 如果是這樣，單純對(duì)這個(gè)FX swap而言，他哪有10m GBP能支出去？
模擬題一的PM 第7-1，F(xiàn)CFF和FCFE都是現(xiàn)金流模型，這種問題是考試時(shí)怎么理解？做題時(shí)以為問為什么選擇現(xiàn)金流模型，因此選了C
高利率風(fēng)險(xiǎn)為什么對(duì)應(yīng)的是久期大，高利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的不應(yīng)該是短期內(nèi)，那只要久期越小，在相同的horizon，就越會(huì)遭到短期，即高利率風(fēng)險(xiǎn)?。?
value weighted是不是跟marketcap_weighted是一個(gè)意思？
沒提到要計(jì)算的是3年期??？
Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan)，麻煩老師翻譯并解釋一下這句話
Liquidity risk measures used during normal times are a baseline for developing early warning indicators (EWIs) for CFPs. 這是視頻里題目的D選項(xiàng)，老師解釋說應(yīng)該是during stressed time，，同時(shí)我又看到講義上的D選項(xiàng)已經(jīng)改成了stressed time，那按理說D選項(xiàng)就是對(duì)的， 可評(píng)論區(qū)，又有will老師解答說EWI應(yīng)該在normal time開發(fā)，stressed time運(yùn)用，所以D不對(duì)，也有不同的同學(xué)問又說是對(duì)的，，徹底凌亂了。 到底正確的表述應(yīng)該是？ 百題PDF的講義D項(xiàng)和視頻中的不一樣，請調(diào)整，避免后續(xù)更進(jìn)一步的confusion，謝謝
老師，參數(shù)估計(jì)的consistency怎么判斷到底一致還是不一致呢？多重共線性、序列相關(guān)和異方差這三個(gè)的一致性是不是都不受影響呢？
Gross return 就是gross profit嗎， 這里的managerial and administrative expenses 是屬于SG&A而不屬于MD&A嗎，不對(duì)啊
老師您好，對(duì)于EWI假設(shè)我有ABC 三只股票 價(jià)格分別是 1，10，100元每股；起初我分別買100，10，1只確保equal weighted；如果后面價(jià)格變成2，15，70，我要怎么重配share
我看到有其他同學(xué)在問，但沒理解，為什么計(jì)算美聯(lián)儲(chǔ)FRB計(jì)算每日存儲(chǔ)量需要減去vault cash的5個(gè)milillon呢？這是因?yàn)槭裁丛?？謝謝
對(duì)于checkable deposits 來說，20million，因?yàn)榉?zhǔn)已經(jīng)交了10%，故我們再交 20*（50%-10%）=8W， 為什么不能這么理解？謝謝老師
老師，按照講課時(shí)在白板舉的例子，本金100，波動(dòng)率17%，對(duì)應(yīng)到Vega notional和Variance notional，Vega notional=100，Variance notional=10000，對(duì)嗎？ 但是按照Vega notional =Variance notional*2k，肯定又不成立了，因?yàn)?k不等于1%。就專門對(duì)應(yīng)圖片上（老師講課時(shí)在白板舉的例子）Vega notional和Variance notional分別是什么？
用hazardrate來計(jì)算邊際違約概率，每期不應(yīng)該一樣嗎？為啥會(huì)不一樣？
老師，AIC是預(yù)測，BIC優(yōu)點(diǎn)是擬合，這兩者有什么區(qū)別呢，不太理解？
金程問答