老師您好，這是我記憶混亂了么？Vasicek model是個(gè)arbitrage free模型吧？題目為啥說(shuō)是個(gè)均衡模型么？
這里不是不放回去抽樣嗎，是寫錯(cuò)了嘛
VaR那里的那個(gè)條件正態(tài)和非條件正態(tài)有什么區(qū)別，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不懂
老師您好，請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)中定性定量指標(biāo)，有多少之分么？大部分是定量？
老師，答案算錯(cuò)了吧，答案標(biāo)紅的地方是420million，應(yīng)該是4.2billion。按照老師的思路算出來(lái)是10.54%
老師，以遠(yuǎn)期外匯為例，求遠(yuǎn)期匯率時(shí)要扣減掉外幣利率的邏輯是什么
老師，利率的var值怎么計(jì)算
老師，VARp為什么=D*VAR因子*NP
這個(gè)題為什么不選C
為什么時(shí)間跨度大， 連續(xù)復(fù)利和簡(jiǎn)單復(fù)利近似性差啊，不應(yīng)該更近似嗎
這里如果profit是20%，費(fèi)用結(jié)構(gòu)是2and10，soft hurdle??9%，那么這里就是九比八了吧，LP占九，GP占一，GP要拿的相應(yīng)比率就是9%/90%??n/10%，即GP拿1%
Q4: 老師講解的有些復(fù)雜 沒(méi)有理解?？煞窈?jiǎn)單記憶為正的beta就代表是對(duì)應(yīng)因子的bias策略 負(fù)beta代表相反因子的bias策略。 比如value是負(fù)的beta所以是與value相反的growth（成長(zhǎng)股）策略？
這里的3%題目一半會(huì)給嗎？
NLP和liquidity gap有什么區(qū)別？
為什么deposit brokerage ratio 是負(fù)相關(guān)的？
金程問(wèn)答