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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
對圖中的公式有疑問，f代表forward rate，E(r)代表未來短期利率？都是同一段時(shí)間內(nèi)的利率呀，為什么f代表長期，夜長夢多，要加上流動(dòng)性溢價(jià)？
在做假設(shè)的時(shí)候，借S0買現(xiàn)貨，同時(shí)賣出期貨，到期時(shí)歸還s0乘以1+r的t次方，這個(gè)可以理解，但是收入F0是怎么來的？為啥賣出期貨，到期時(shí)是收入F0
老師，我記得在講強(qiáng)化班的時(shí)候說，roll yield=S-F，它的本質(zhì)是basis，inverted情況下S＞F，那roll yield 不應(yīng)該是＞0的嗎？為什么這題里又變成＜0了？
為什么從這個(gè)表格可以判斷出是在t檢驗(yàn)，F檢驗(yàn)下，不能判斷出有多重共線性？ 聽不懂為什么沒有所有t檢驗(yàn)是不顯著的，F檢驗(yàn)是顯著的。
為何402題可以用簡單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來計(jì)算F rate；但是403缺不能用這種簡化的乘法，必須用正常的1＋rate的開次方呢？什么時(shí)候可以用簡化乘法呢？
老師，forward和futures價(jià)格公式F = S*e^rt 是不是一樣的？估值公式V = F - S*e^rt是這樣的嗎？為什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1？（不考慮分紅成本等）
老師好^o^ 如圖，53題，問: 1、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)只包括:t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)嗎，或者說在FRM-1級中，可以這樣說？ 2、在F檢驗(yàn)，聯(lián)合檢驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)量是如何計(jì)算??？
老師好，本題中的例題，我可否使用無套利來計(jì)算？第一步：△=（1-0）/（11-9），得出△=0.5，第二步：11*0.5-1=（10*0.5-f）e^rt，得f=0.54
聯(lián)合概率的分布函數(shù)是f(x,y)=kxy, 求X+Y>5 的概率為什么直接用f(x,y)=k*3*3 ? 沒有徹底明白概率分布函數(shù)和 X+Y > 5 的關(guān)系。 請老師給予解答。
這里F（1.645）和F（2.33）是查的Z-table嗎？ 我查的Z(1.65)=0.0495，Z（2.33）=0.0099，出現(xiàn)了Z（2.33）反而比較小的情況，雖然兩個(gè)數(shù)絕對相減還是能得出0.04，這樣的計(jì)算是否有錯(cuò)誤？
case Rita，這道題為啥不選basis risk呢，SEK收緊貨幣政策的話，SEK/EUR未來會上升，即F會增大，那么basis risk=S-F就會變小，不是該選basis risk嗎，為什么選roll yield呢
鎖定F2的時(shí)候，除了用swap也可以用一個(gè)3*6 FRA，那合約期就是0-90天，約定了合約到期后90-180天分利率為f2，是這樣理解嗎
她說“平倉的時(shí)候再簽訂一份遠(yuǎn)期”，其實(shí)是遠(yuǎn)期，期貨都可以對吧？請問以下理解對不對？ F0是遠(yuǎn)期，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期，F0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期
老師。這個(gè)題。roll yield，是6時(shí)刻買spot，賣F對吧。因?yàn)檫@個(gè)題spot價(jià)格變動(dòng)了，所以就是F-s6/s6。買高賣低虧。同時(shí)s6升高，所以收益更??？
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