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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，關(guān)于套利那一部分的第二個profit例子： 如果初始公式是 F/S = ( 1 Ry ) / ( 1 Rx ), 在 Rx > Ry進(jìn)行反向套利操作時，第一步從y兌換到x的spot rate應(yīng)該不是 S 而是 1/S 吧 ？ 同樣的，兌換回來的不應(yīng)該是 F 而是 1/F 吧？
56分18秒的計算公式不太能理解，2009年真題里，S-F算盈利或虧損時，F需要按本國利率折現(xiàn)到當(dāng)前時點（可以理解），為什么S需要按外國利率折現(xiàn)（S已經(jīng)是當(dāng)前current 零時點的價格），為什么不直接用S-折算后的F算盈利或虧損？
Sf的計算公式里面X-X拔這一項和Xi-X拔有啥區(qū)別？比如有三個數(shù)1，2，3
23分46秒這里的B 1除以S 為什么就是美元換算成歐元了？s代表的是一歐元等價多少美元的意思嗎？那么后面的乘以F怎么解釋？F也是一歐元等價多少美元的意思嗎？
老師，請問檢測共線性的經(jīng)驗法，所有的individual coefficients都不顯著且F test顯著，才是存在共線性。如果這里的capex和adv都顯著，F也顯著，得出的結(jié)論也是不存在共線性呢？
在Action Bond Portfolio Mnagement里單老師講解的這個知識點沒有聽明白，為什么s'＜f ->Price of Bond 上升，long方賺錢。我沒明白s'和f分別代表什么。s’是預(yù)計的未來spot rate，那forward是什么？
高利率貨幣遠(yuǎn)期是貼水,貶值,這個描述有問題吧.X 高利率,F>S,F 就是升水,這個時候是由于匯率標(biāo)識是 DC/FC,所以是升水,貶值,而不是貼水,貶值.
精 請問opption 的NPV 如何使用計算器按鍵 CF0=-190 C01=0,F01=1,C02=5 F02=9 I=10 這樣來輸?shù)?但是最后算出來不對
請問第二題如何理解？為什么不是F0是-190，F1是40（因為證明high，才會做這個option），后面的是additional 5，原來是30，后面就是35（2-10年），然后算NPV??？
老師，這道課后題，我CF1輸入的是0，CF2才開始=40 F=9，因為題目寫yr2-10，但我看題目的話意思是CF1=40 ，F=9，為什么是這樣呢？
對圖中的公式有疑問，f代表forward rate，E(r)代表未來短期利率？都是同一段時間內(nèi)的利率呀，為什么f代表長期，夜長夢多，要加上流動性溢價？
在做假設(shè)的時候，借S0買現(xiàn)貨，同時賣出期貨，到期時歸還s0乘以1+r的t次方，這個可以理解，但是收入F0是怎么來的？為啥賣出期貨，到期時是收入F0
老師，我記得在講強化班的時候說，roll yield=S-F，它的本質(zhì)是basis，inverted情況下S＞F，那roll yield 不應(yīng)該是＞0的嗎？為什么這題里又變成＜0了？
為什么從這個表格可以判斷出是在t檢驗，F檢驗下，不能判斷出有多重共線性？ 聽不懂為什么沒有所有t檢驗是不顯著的，F檢驗是顯著的。
金程問答