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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么老師用這個(gè)公式而不用F=(S-I)乘以e的rT次方？
為什么價(jià)格下降就是backwardation ?判斷依據(jù)不應(yīng)該是F < S嗎？
老師，這節(jié)課是不是少將了t分布和F分布；卡方分布的性質(zhì)？
老師好，這句話如何理解？rx高，F不是大嗎，為啥是折價(jià)呢？
請(qǐng)問為什么答案里計(jì)算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，
p159, 可以再明確定義下這個(gè)F0減K中的K嗎
兩個(gè)模型中，bi, f都是用回歸求出，怎么回歸出來(lái)，考試有要求嗎？謝謝
老師好，f RTB的考點(diǎn)有哪些請(qǐng)老師總結(jié)一下謝謝
從公式看，F-S為正代表基礎(chǔ)貨幣升值，roll yield才為正啊？
為什么在t=2時(shí)，剩余現(xiàn)金流只有兩筆1和f3
為什么換成正太分布之后 就變成F（2.7，0） 那個(gè)0是怎么得出的
老師第四題沒理解，能在解釋一下嗎，significant F 是什么意思
老師我有兩個(gè)問題1.這里的實(shí)際的F（題目給的）就是期貨價(jià)格吧 自己算出來(lái)理論的是現(xiàn)貨價(jià)格嘛（為什么呢？） 2，當(dāng)實(shí)際價(jià)格F大于理論的 跟據(jù)低買高賣 就是買入現(xiàn)貨 賣期貨 （借錢買入現(xiàn)貨，然后簽訂一個(gè)
第三題 ，是否可以用 計(jì)算器n，pmt，pv，fv，計(jì)算i/y呢？I/Y即利率s1，s2，s3，然后再用公式計(jì)算f2，3
宏觀經(jīng)濟(jì)模型，他是通過y和F1F2來(lái)求b1b2了，這個(gè)好理解；基本面模型里好像又反過來(lái)了，通過b1b2來(lái)求F1F2，那這么說(shuō)，公式里的B1B2才是自變量，F1F2反而變成了系數(shù)的地位？？老師難能不能解釋一下為啥三個(gè)都是多因子模型，為什么會(huì)一會(huì)反過來(lái)，一會(huì)正過來(lái)呢
金程問答