全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問這道題題干說出E(S)和F的關系有什么用嗎？ 同時對于country A，如果E（S）=forward rate，有什么含義嗎？我知道的是如果S<F，那么才會到導致upward，如果等于，應該是flat
關于FRA,如果表達合約期為2個月，貸款期為3個月，是不是可以表達為f(2,3)或者f2*5，兩種表達方式等價?謝謝
想問問求floating的value，是不是也可以用f2折現(xiàn)？f2就是0時點看180天的遠期利率。以此類推其實每個reset date都可以用來計算吧？
第一個CASE的第5題，有多重共線性，為什么會影響F啊，F=MSR/MSE，多重共線性，感覺課上講的是影響Sbj和b1,b2,所以t值和系數不準確。
老師好o(╥﹏╥)o 72題，為啥12月的遠期價格F1，就是作為5月的遠期價格了？ 然后，為啥12月的 遠期價格F2，又作為8月的遠期價格了？
這個解析里的F（1.645）=0.95,和F（2.33）=0.99都是哪里來的？老師講的有標準正態(tài)置信區(qū)間0.95對的應的不是1.96嗎？還有0.99對應的是2.58？到底是怎回事？求解答！
老師，課程里說基本面模型的F等于0沒有意義，所以不會等于0。但我覺得基本面模型和宏觀經濟模型差不多，為什么宏觀模型的F就能等于0？
老師，這個用金融計算器怎么按？我是CF0=0,C01=2.2,F01=0,C02=2.42+2.42*(1+5%)/(20%-5%)=19.36,F02=1,NPV,I=20%,CPT=21.4784 這樣算是哪里出錯了？
我記得riding the yield curve的兩個條件，一個是收益率曲線向上傾斜，一個是s'＜F 。這里whenever the shape and spot rates rise as predicted by forward rates沒有表述s'比F小的意思吧？
老師，第23題里面的one year forward應該怎么理解啊，我怎么理解的是第一年的那個1%是f(1,1)，但是這里似乎第二年的one year forward才是f(1,1)
老師，勞駕您看下我總結的筆記… IRS跟IR option 的settlement一樣的是吧…swap互換節(jié)點結算。一年4次，（f-c）*90/360，這里的c和f都要去年化嗎？
老師你好 我覺得這道題對maturity的討論應該考慮r-q的正負吧orz 如果q很大、r-q為負的話，隨著T的增大F是變小的；反之r-q若為正，則T和F正相關。
您好，請問PPT88頁的例題 Time2中 1. D=f2,1這個腳注是否是f2,3? 2. 點D位于CE中點，為什么計算C、E的時候t=2而不是1 呢？
6.8the F-statistic for testing whether the slope coefficient is equal to zero，老師解題用的是正常的F檢驗計算方式，這里是否可以適用單元回歸模型，T檢驗T值平方=Fts?計算結果為4.9368，與答案中4.9367略有差異
第11頁exact price of bond可以用前面學的公式p=f（y0? △y）嗎
金程問答
