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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
考試中假設(shè)檢驗(yàn)除了Z、T、F、卡方外還有其他的檢驗(yàn)嗎？其中Z、T用于檢驗(yàn)均值，F檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差或聯(lián)合檢驗(yàn)，卡方用于檢驗(yàn)一組數(shù)據(jù)方差，他們的statistics分別是什么？
老師好，請(qǐng)問(wèn)F=Se^（r-q）T 這個(gè)公式，當(dāng)F > S 的時(shí)候 冪函數(shù) 不應(yīng)該是冪一個(gè)小于0的數(shù)，為什么老師們講的都是 r>q ,麻煩老師給舉個(gè)數(shù)字的列子
（f-st）e^-rt=forward value f e^-rt-value=s0
請(qǐng)問(wèn)這道題題干說(shuō)出E(S)和F的關(guān)系有什么用嗎？ 同時(shí)對(duì)于country A，如果E（S）=forward rate，有什么含義嗎？我知道的是如果S<F，那么才會(huì)到導(dǎo)致upward，如果等于，應(yīng)該是flat
關(guān)于FRA,如果表達(dá)合約期為2個(gè)月，貸款期為3個(gè)月，是不是可以表達(dá)為f(2,3)或者f2*5，兩種表達(dá)方式等價(jià)?謝謝
想問(wèn)問(wèn)求floating的value，是不是也可以用f2折現(xiàn)？f2就是0時(shí)點(diǎn)看180天的遠(yuǎn)期利率。以此類(lèi)推其實(shí)每個(gè)reset date都可以用來(lái)計(jì)算吧？
第一個(gè)CASE的第5題，有多重共線性，為什么會(huì)影響F啊，F=MSR/MSE，多重共線性，感覺(jué)課上講的是影響Sbj和b1,b2,所以t值和系數(shù)不準(zhǔn)確。
老師好o(╥﹏╥)o 72題，為啥12月的遠(yuǎn)期價(jià)格F1，就是作為5月的遠(yuǎn)期價(jià)格了？ 然后，為啥12月的 遠(yuǎn)期價(jià)格F2，又作為8月的遠(yuǎn)期價(jià)格了？
這個(gè)解析里的F（1.645）=0.95,和F（2.33）=0.99都是哪里來(lái)的？老師講的有標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)置信區(qū)間0.95對(duì)的應(yīng)的不是1.96嗎？還有0.99對(duì)應(yīng)的是2.58？到底是怎回事？求解答！
老師，課程里說(shuō)基本面模型的F等于0沒(méi)有意義，所以不會(huì)等于0。但我覺(jué)得基本面模型和宏觀經(jīng)濟(jì)模型差不多，為什么宏觀模型的F就能等于0？
老師，這個(gè)用金融計(jì)算器怎么按？我是CF0=0,C01=2.2,F01=0,C02=2.42+2.42*(1+5%)/(20%-5%)=19.36,F02=1,NPV,I=20%,CPT=21.4784 這樣算是哪里出錯(cuò)了？
我記得riding the yield curve的兩個(gè)條件，一個(gè)是收益率曲線向上傾斜，一個(gè)是s'＜F 。這里whenever the shape and spot rates rise as predicted by forward rates沒(méi)有表述s'比F小的意思吧？
老師，第23題里面的one year forward應(yīng)該怎么理解啊，我怎么理解的是第一年的那個(gè)1%是f(1,1)，但是這里似乎第二年的one year forward才是f(1,1)
老師，勞駕您看下我總結(jié)的筆記… IRS跟IR option 的settlement一樣的是吧…swap互換節(jié)點(diǎn)結(jié)算。一年4次，（f-c）*90/360，這里的c和f都要去年化嗎？
老師你好 我覺(jué)得這道題對(duì)maturity的討論應(yīng)該考慮r-q的正負(fù)吧orz 如果q很大、r-q為負(fù)的話，隨著T的增大F是變小的；反之r-q若為正，則T和F正相關(guān)。
金程問(wèn)答